Сравнение IVGTX с CSUAX
IVGTX (VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio) and CSUAX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, IVGTX returned 7.31%/yr vs 7.27%/yr for CSUAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVGTX charges 1.20%/yr vs 1.22%/yr for CSUAX.
Доходность
Сравнение доходности IVGTX и CSUAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVGTX показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 12.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVGTX имеют среднегодовую доходность 7.31%, а акции CSUAX немного отстают с 7.27%.
IVGTX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- -8.47%
- С начала года
- -8.22%
- 1 год
- -13.19%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 7.31%
CSUAX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 11.61%
- С начала года
- 12.90%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение доходности по годам IVGTX и CSUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | -8.22% | 0.16% | 8.63% | 16.01% | -17.63% | 21.67% | 13.17% | 29.34% | -2.81% | 25.90% |
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 12.90% | 14.30% | 8.30% | 2.09% | -5.20% | 16.24% | -1.65% | 24.26% | -5.83% | 17.99% |
Correlation
The correlation between IVGTX and CSUAX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2004 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between IVGTX and CSUAX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVGTX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск
IVGTX
CSUAX
Сравнение IVGTX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVGTX | CSUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.36 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 3.39 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 10.68 | -12.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVGTX и CSUAX
Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и CSUAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVGTX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -52.20% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.45% | -5.99% | -13.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -14.95% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -20.45% | -5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -35.05% | +4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.69% | -0.49% | -14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -8.41% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 1.89% | +9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVGTX и CSUAX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVGTX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.42% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 8.14% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 10.09% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 13.01% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 14.88% | +1.52% |
Сравнение комиссий IVGTX и CSUAX
IVGTX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVGTX и CSUAX
Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 68.59%, что больше доходности CSUAX в 7.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 7.57% | 8.09% | 2.23% | 2.17% | 3.55% | 2.95% | 1.30% | 1.52% | 2.08% | 5.00% | 2.04% | 6.20% |
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | 68.59% | 42.80% | 10.28% | 8.24% | 10.69% | 8.69% | 8.32% | 11.20% | 17.80% | 7.06% | 10.12% | 14.63% |
Часто задаваемые вопросы
IVGTX and CSUAX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVGTX has higher volatility (4.72%) compared to CSUAX (3.42%). In terms of maximum drawdown, IVGTX dropped -44.75% vs CSUAX's -52.20%.
CSUAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVGTX и CSUAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор