PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVGSX с IRLNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVGSX с IRLNX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IVGSX (VY Invesco Growth and Income Portfolio) and IRLNX (Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio) are both mutual funds - IVGSX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya, while IRLNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IVGSX returned 11.54%/yr vs 18.96%/yr for IRLNX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVGSX charges 0.86%/yr vs 0.43%/yr for IRLNX.

Доходность

Сравнение доходности IVGSX и IRLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Invesco Growth and Income Portfolio (IVGSX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVGSX показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции IVGSX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 11.54% против 18.96% соответственно.

IVGSX

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.36%
С начала года
7.44%
6 месяцев
6.36%
1 год
18.53%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.39%
10 лет*
11.54%

IRLNX

1 день
-1.62%
1 месяц
-4.31%
С начала года
1.99%
6 месяцев
0.55%
1 год
17.70%
3 года*
22.36%
5 лет*
14.09%
10 лет*
18.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVGSX и IRLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVGSX
VY Invesco Growth and Income Portfolio		7.44%15.07%16.21%12.41%-5.95%28.95%2.95%24.82%-14.90%13.90%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		1.99%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%

Correlation

The correlation between IVGSX and IRLNX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2009 г.

0.74

Over the past year, the correlation between IVGSX and IRLNX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Invesco Growth and Income Portfolio

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Часто сравнивают с IVGSX:
IVGSX с TORYXIVGSX с FBLEXIVGSX с YAFFXIVGSX с THPGXIVGSX с FAIRXIVGSX с IEOSXIVGSX с FALGX
Часто сравнивают с IRLNX:
IRLNX с VOOIRLNX с FXAIXIRLNX с FSPGXIRLNX с SPYIRLNX с USNQXIRLNX с QQQIRLNX с IIRLX

Доходность на риск

IVGSX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVGSX
Ранг доходности на риск IVGSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVGSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVGSX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVGSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVGSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVGSX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVGSX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Growth and Income Portfolio (IVGSX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVGSXIRLNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.25

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.82

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

1.29

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

3.97

+7.46

IVGSX vs. IRLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVGSX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа IRLNX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVGSX и IRLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVGSX и IRLNX

Максимальная просадка IVGSX за все время составила -53.48%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGSX и IRLNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVGSXIRLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.48%

-32.90%

-20.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.44%

-16.64%

+9.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-23.31%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-32.90%

+13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.77%

-32.90%

-8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-7.10%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-4.74%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

5.15%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IVGSX и IRLNX

Текущая волатильность для VY Invesco Growth and Income Portfolio (IVGSX) составляет 3.79%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что IVGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVGSXIRLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

6.12%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

13.45%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

17.14%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

22.13%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

21.50%

-1.70%

Сравнение комиссий IVGSX и IRLNX

IVGSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVGSX и IRLNX

Дивидендная доходность IVGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.93%, что больше доходности IRLNX в 20.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		20.25%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%
IVGSX
VY Invesco Growth and Income Portfolio		21.93%23.56%12.62%8.61%16.88%1.23%10.39%14.94%14.37%7.34%13.02%21.04%

Часто задаваемые вопросы

IVGSX and IRLNX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRLNX has higher volatility (6.12%) compared to IVGSX (3.79%). In terms of maximum drawdown, IVGSX dropped -53.48% vs IRLNX's -32.90%.

IVGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVGSX и IRLNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор