PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVGSX с IPHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVGSX с IPHYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IVGSX (VY Invesco Growth and Income Portfolio) and IPHYX (Voya High Yield Portfolio) are both mutual funds - IVGSX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya, while IPHYX is a High Yield Bonds fund managed by Voya. Over the past 10 years, IVGSX returned 11.54%/yr vs 4.52%/yr for IPHYX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IVGSX charges 0.86%/yr vs 0.73%/yr for IPHYX.

Доходность

Сравнение доходности IVGSX и IPHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Invesco Growth and Income Portfolio (IVGSX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVGSX показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у IPHYX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции IVGSX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 11.54% против 4.52% соответственно.

IVGSX

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.36%
С начала года
7.44%
6 месяцев
6.36%
1 год
18.53%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.39%
10 лет*
11.54%

IPHYX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.53%
1 год
4.52%
3 года*
7.26%
5 лет*
2.52%
10 лет*
4.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVGSX и IPHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVGSX
VY Invesco Growth and Income Portfolio		7.44%15.07%16.21%12.41%-5.95%28.95%2.95%24.82%-14.90%13.90%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		0.94%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%15.24%-3.18%6.24%

Correlation

The correlation between IVGSX and IPHYX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2004 г.

0.35

The correlation between IVGSX and IPHYX shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Invesco Growth and Income Portfolio

Voya High Yield Portfolio

Часто сравнивают с IVGSX:
IVGSX с TORYXIVGSX с FBLEXIVGSX с YAFFXIVGSX с THPGXIVGSX с FAIRXIVGSX с IEOSXIVGSX с FALGX
Часто сравнивают с IPHYX:
IPHYX с SIHAXIPHYX с SCHDIPHYX с PEYIPHYX с FQTIXIPHYX с CRDOXIPHYX с CWFIXIPHYX с IEOSX

Доходность на риск

IVGSX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVGSX
Ранг доходности на риск IVGSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVGSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVGSX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVGSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVGSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVGSX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVGSX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Growth and Income Portfolio (IVGSX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVGSXIPHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.49

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.51

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.00

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

9.36

+2.07

IVGSX vs. IPHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVGSX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPHYX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVGSX и IPHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVGSX и IPHYX

Максимальная просадка IVGSX за все время составила -53.48%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGSX и IPHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVGSXIPHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.48%

-32.43%

-21.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.44%

-2.62%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-3.81%

-15.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-17.18%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.77%

-20.45%

-21.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.45%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-2.78%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.54%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IVGSX и IPHYX

VY Invesco Growth and Income Portfolio (IVGSX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что IVGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVGSXIPHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

1.04%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

2.78%

+7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

3.53%

+9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

5.22%

+12.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

5.50%

+14.30%

Сравнение комиссий IVGSX и IPHYX

IVGSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии IPHYX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVGSX и IPHYX

Дивидендная доходность IVGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.93%, что больше доходности IPHYX в 4.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		4.78%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%
IVGSX
VY Invesco Growth and Income Portfolio		21.93%23.56%12.62%8.61%16.88%1.23%10.39%14.94%14.37%7.34%13.02%21.04%

Часто задаваемые вопросы

IVGSX and IPHYX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVGSX has higher volatility (3.79%) compared to IPHYX (1.04%). In terms of maximum drawdown, IVGSX dropped -53.48% vs IPHYX's -32.43%.

IVGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVGSX и IPHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор