PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVG.MI с HWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IVG.MI с HWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVG.MI (Iveco Group NV) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — IVG.MI in Farm & Heavy Construction Machinery, HWM in Specialty Industrial Machinery. Over the past 3 years, IVG.MI returned 40.82%/yr vs 73.33%/yr for HWM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IVG.MI и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Iveco Group NV (IVG.MI) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IVG.MI торгуется в EUR, в то время как HWM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HWM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IVG.MI показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 25.40%.

IVG.MI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.36%
С начала года
5.22%
6 месяцев
5.92%
1 год
14.75%
3 года*
40.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

HWM

1 день
1.84%
1 месяц
0.22%
С начала года
25.40%
6 месяцев
33.42%
1 год
43.30%
3 года*
73.33%
5 лет*
50.29%
10 лет*
31.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVG.MI и HWM

2026 (YTD)2025202420232022
IVG.MI
Iveco Group NV		5.22%106.07%16.74%46.56%-45.01%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		25.40%65.65%116.09%33.71%29.04%

Correlation

The correlation between IVG.MI and HWM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Iveco Group NV

Howmet Aerospace Inc.

Часто сравнивают с IVG.MI:
IVG.MI с QQQM
Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с HEI-AHWM с CBZHWM с CAHHWM с TXTHWM с AWIHWM с HLIO

Доходность на риск

IVG.MI vs. HWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVG.MI
Ранг доходности на риск IVG.MI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVG.MI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVG.MI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVG.MI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVG.MI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVG.MI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVG.MI c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iveco Group NV (IVG.MI) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVG.MIHWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.42

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.08

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

3.06

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

7.24

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVG.MI vs. HWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVG.MI на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVG.MI и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVG.MIHWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.42

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.23

+0.21

Просадки

Сравнение просадок IVG.MI и HWM

Максимальная просадка IVG.MI за все время составила -58.44%, что меньше максимальной просадки HWM в -85.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVG.MI и HWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVG.MIHWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-85.31%

+26.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-14.22%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.37%

-23.37%

-18.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-6.31%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.05%

-47.66%

+23.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

6.00%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IVG.MI и HWM

Текущая волатильность для Iveco Group NV (IVG.MI) составляет 0.55%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что IVG.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVG.MIHWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

9.73%

-9.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

23.45%

-20.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

30.57%

-9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.88%

31.87%

+8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.88%

39.81%

+0.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVG.MI и HWM

Дивидендная доходность IVG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.82%, что больше доходности HWM в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.19%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%
IVG.MI
Iveco Group NV		41.82%1.76%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IVG.MI и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iveco Group NV и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. IVG.MI значения в EUR, HWM значения в USD

Часто задаваемые вопросы

IVG.MI and HWM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVG.MI и HWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор