Сравнение IVG.MI с QQQM
IVG.MI (Iveco Group NV) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 3 years, IVG.MI returned 40.82%/yr vs 23.45%/yr for QQQM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IVG.MI и QQQM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IVG.MI торгуется в EUR, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IVG.MI показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.21%.
IVG.MI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 17.21%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 18.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVG.MI и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IVG.MI Iveco Group NV | 5.22% | 106.07% | 16.74% | 46.56% | -45.01% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.21% | 6.51% | 33.98% | 50.36% | -29.49% |
Correlation
The correlation between IVG.MI and QQQM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVG.MI vs. QQQM — Ранг доходности на риск
IVG.MI
QQQM
Сравнение IVG.MI c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iveco Group NV (IVG.MI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVG.MI | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 3.13 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 9.76 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVG.MI | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.07 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.83 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок IVG.MI и QQQM
Максимальная просадка IVG.MI за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки QQQM в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVG.MI и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVG.MI | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.44% | -30.95% | -27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -10.99% | -3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.37% | -27.16% | -14.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -4.67% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.05% | -7.33% | -16.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 3.52% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVG.MI и QQQM
Текущая волатильность для Iveco Group NV (IVG.MI) составляет 0.55%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что IVG.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVG.MI | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 5.73% | -5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 12.23% | -8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 16.66% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.88% | 21.96% | +17.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 21.78% | +18.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVG.MI и QQQM
Дивидендная доходность IVG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.82%, что больше доходности QQQM в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVG.MI Iveco Group NV | 41.82% | 1.76% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
IVG.MI and QQQM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IVG.MI и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор