PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVFIX с QILGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVFIX с QILGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX).

IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. QILGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности IVFIX и QILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVFIX и QILGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		-9.18%19.46%40.83%39.63%-24.86%30.46%38.39%32.01%1.52%25.42%

Доходность по периодам

С начала года, IVFIX показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у QILGX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции IVFIX уступали акциям QILGX по среднегодовой доходности: 7.22% против 17.94% соответственно.

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%

QILGX

1 день
3.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.82%
1 год
18.03%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX
Часто сравнивают с QILGX:
QILGX с FDTEXQILGX с SPYQILGX с VFIAXQILGX с VOOQILGX с VSGAXQILGX с VVIAXQILGX с VGT

Сравнение комиссий IVFIX и QILGX

IVFIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии QILGX в 0.75%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

IVFIX vs. QILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QILGX
Ранг доходности на риск QILGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QILGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QILGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QILGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QILGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QILGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVFIX c QILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVFIXQILGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.91

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.37

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

1.16

+3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.54

3.79

+14.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVFIX vs. QILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVFIX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа QILGX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVFIX и QILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVFIXQILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.91

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.85

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.56

-0.35

Корреляция

Корреляция между IVFIX и QILGX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVFIX и QILGX

Дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности QILGX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		3.41%3.09%6.60%1.47%13.57%19.44%7.47%5.07%10.33%7.40%0.55%11.76%

Просадки

Сравнение просадок IVFIX и QILGX

Максимальная просадка IVFIX за все время составила -51.49%, примерно равная максимальной просадке QILGX в -53.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVFIX и QILGX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVFIXQILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-53.48%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-15.55%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-30.05%

+8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-31.68%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-12.44%

+7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-9.01%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.75%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IVFIX и QILGX

Текущая волатильность для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) составляет 4.59%, в то время как у Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что IVFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVFIXQILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.81%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

13.44%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

19.96%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

21.04%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

21.22%

-6.48%