PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVFIX с GOGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVFIX с GOGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX).

IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. GOGIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 11 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности IVFIX и GOGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVFIX и GOGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%
GOGIX
John Hancock Funds International Growth Fund		-2.05%29.79%10.70%12.93%-26.80%9.67%22.44%27.85%-12.06%36.67%

Доходность по периодам

С начала года, IVFIX показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у GOGIX с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции IVFIX уступали акциям GOGIX по среднегодовой доходности: 7.22% против 8.91% соответственно.

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%

GOGIX

1 день
3.61%
1 месяц
-8.09%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
1.17%
1 год
20.71%
3 года*
14.02%
5 лет*
3.91%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

John Hancock Funds International Growth Fund

Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX
Часто сравнивают с GOGIX:
GOGIX с VTIGOGIX с VWIGXGOGIX с VEUGOGIX с GTMIXGOGIX с SVBAXGOGIX с JVMIXGOGIX с KGIIX

Сравнение комиссий IVFIX и GOGIX

IVFIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии GOGIX в 0.99%.

GOGIX
John Hancock Funds International Growth Fund
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

IVFIX vs. GOGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GOGIX
Ранг доходности на риск GOGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOGIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVFIX c GOGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVFIXGOGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.18

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.67

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

1.48

+2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.54

6.28

+12.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVFIX vs. GOGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVFIX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа GOGIX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVFIX и GOGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVFIXGOGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.18

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.24

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.34

-0.13

Корреляция

Корреляция между IVFIX и GOGIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVFIX и GOGIX

Дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности GOGIX в 0.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%
GOGIX
John Hancock Funds International Growth Fund		0.08%0.08%0.78%2.66%13.68%15.35%0.21%0.67%2.90%0.49%0.94%0.43%

Просадки

Сравнение просадок IVFIX и GOGIX

Максимальная просадка IVFIX за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки GOGIX в -54.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVFIX и GOGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVFIXGOGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-54.30%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-13.70%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-38.22%

+16.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-38.22%

+4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-10.58%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-12.27%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.24%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IVFIX и GOGIX

Текущая волатильность для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) составляет 4.59%, в то время как у John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что IVFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVFIXGOGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

9.04%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

13.08%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

18.03%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

16.64%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

16.84%

-2.10%