PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVFIX с BRXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVFIX с BRXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX).

IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. BRXIX управляется MFS. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IVFIX и BRXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVFIX и BRXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		1.96%39.87%11.82%14.42%-13.36%13.38%9.09%22.13%-15.56%25.21%

Доходность по периодам

С начала года, IVFIX показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у BRXIX с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции IVFIX уступали акциям BRXIX по среднегодовой доходности: 7.22% против 10.28% соответственно.

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%

BRXIX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.10%
С начала года
1.96%
6 месяцев
8.90%
1 год
33.14%
3 года*
19.58%
5 лет*
10.76%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

MFS Blended Research International Equity Fund

Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX
Часто сравнивают с BRXIX:
BRXIX с MDIJXBRXIX с WIEFXBRXIX с FXAIXBRXIX с VXUSBRXIX с REREXBRXIX с IGAAXBRXIX с SWISX

Сравнение комиссий IVFIX и BRXIX

IVFIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии BRXIX в 0.64%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund

Доходность на риск

IVFIX vs. BRXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BRXIX
Ранг доходности на риск BRXIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRXIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRXIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRXIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRXIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRXIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVFIX c BRXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVFIXBRXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.29

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.89

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

2.91

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.54

11.37

+7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVFIX vs. BRXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVFIX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRXIX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVFIX и BRXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVFIXBRXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.29

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.57

-0.35

Корреляция

Корреляция между IVFIX и BRXIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVFIX и BRXIX

Дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности BRXIX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		4.13%4.21%4.81%2.81%2.68%7.23%2.32%2.91%6.83%1.13%0.53%0.54%

Просадки

Сравнение просадок IVFIX и BRXIX

Максимальная просадка IVFIX за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки BRXIX в -36.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVFIX и BRXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVFIXBRXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-36.21%

-15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-11.21%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-26.48%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-36.21%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-8.73%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-6.98%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.87%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IVFIX и BRXIX

Текущая волатильность для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) составляет 4.59%, в то время как у MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что IVFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVFIXBRXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

7.09%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

10.39%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

14.86%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

14.44%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

15.74%

-1.00%