Сравнение IVCSX с INGIX
IVCSX (Voya Small Company Portfolio) and INGIX (Voya U.S. Stock Index Portfolio) are both mutual funds - IVCSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Voya, while INGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IVCSX returned 8.98%/yr vs 15.21%/yr for INGIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IVCSX charges 0.90%/yr vs 0.27%/yr for INGIX.
Доходность
Сравнение доходности IVCSX и INGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVCSX показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у INGIX с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции IVCSX уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 8.98% против 15.21% соответственно.
IVCSX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 12.87%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 8.98%
INGIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам IVCSX и INGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVCSX Voya Small Company Portfolio | 12.87% | 8.94% | 10.56% | 18.00% | -16.42% | 14.74% | 12.14% | 25.57% | -15.83% | 11.37% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.59% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
Correlation
The correlation between IVCSX and INGIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2002 г. | 0.80 |
The correlation between IVCSX and INGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVCSX vs. INGIX — Ранг доходности на риск
IVCSX
INGIX
Сравнение IVCSX c INGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Company Portfolio (IVCSX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVCSX | INGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.27 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 13.66 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVCSX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.83 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.78 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.83 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IVCSX и INGIX
Максимальная просадка IVCSX за все время составила -54.59%, примерно равная максимальной просадке INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVCSX и INGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVCSX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.59% | -55.38% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -9.53% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | -19.08% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.47% | -24.69% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.15% | -33.84% | -9.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -8.18% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.17% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVCSX и INGIX
Текущая волатильность для Voya Small Company Portfolio (IVCSX) составляет 4.85%, в то время как у Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что IVCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVCSX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 11.84% | -6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 14.54% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 16.99% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 18.02% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 18.60% | +4.57% |
Сравнение комиссий IVCSX и INGIX
IVCSX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии INGIX в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVCSX и INGIX
Дивидендная доходность IVCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности INGIX в 9.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 9.55% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
IVCSX Voya Small Company Portfolio | 6.56% | 15.99% | 3.68% | 0.41% | 37.13% | 0.52% | 1.91% | 15.01% | 21.50% | 11.07% | 9.01% | 17.60% |
Часто задаваемые вопросы
IVCSX and INGIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INGIX has higher volatility (11.84%) compared to IVCSX (4.85%). In terms of maximum drawdown, IVCSX dropped -54.59% vs INGIX's -55.38%.
INGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVCSX и INGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор