Сравнение IVCSX с FTMSX
IVCSX (Voya Small Company Portfolio) and FTMSX (Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, IVCSX returned 7.93%/yr vs 1.81%/yr for FTMSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IVCSX charges 0.90%/yr vs 2.30%/yr for FTMSX.
Доходность
Сравнение доходности IVCSX и FTMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVCSX показывает доходность 16.44%, что значительно ниже, чем у FTMSX с доходностью 27.62%.
IVCSX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 11.87%
- С начала года
- 16.44%
- 1 год
- 27.17%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 9.03%
- Всё время*
- 9.32%
FTMSX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 19.75%
- С начала года
- 27.62%
- 1 год
- 37.03%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам IVCSX и FTMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVCSX Voya Small Company Portfolio | 16.44% | 8.94% | 10.56% | 18.00% | -16.42% | 14.74% | 12.14% | 25.49% |
FTMSX Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund | 27.62% | 0.30% | 3.88% | 13.11% | -31.07% | 37.45% | 15.58% | 17.82% |
Correlation
The correlation between IVCSX and FTMSX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between IVCSX and FTMSX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVCSX vs. FTMSX — Ранг доходности на риск
IVCSX
FTMSX
Сравнение IVCSX c FTMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Company Portfolio (IVCSX) и Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVCSX | FTMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.13 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 7.83 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVCSX и FTMSX
Максимальная просадка IVCSX за все время составила -54.59%, примерно равная максимальной просадке FTMSX в -53.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVCSX и FTMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVCSX | FTMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.59% | -53.12% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -17.52% | +5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | -35.01% | +10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.47% | -48.67% | +20.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -5.23% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -22.04% | +10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.75% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVCSX и FTMSX
Текущая волатильность для Voya Small Company Portfolio (IVCSX) составляет 3.31%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что IVCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVCSX | FTMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 7.13% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 18.15% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 25.79% | -7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 28.09% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 30.45% | -7.34% |
Сравнение комиссий IVCSX и FTMSX
IVCSX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FTMSX в 2.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVCSX и FTMSX
Дивидендная доходность IVCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, тогда как FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMSX Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 8.27% | 0.37% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVCSX Voya Small Company Portfolio | 6.36% | 15.99% | 3.68% | 0.41% | 37.13% | 0.52% | 1.91% | 15.01% | 21.50% | 11.07% | 9.01% | 17.60% |
Часто задаваемые вопросы
IVCSX and FTMSX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTMSX has higher volatility (7.13%) compared to IVCSX (3.31%). In terms of maximum drawdown, IVCSX dropped -54.59% vs FTMSX's -53.12%.
IVCSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVCSX и FTMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор