Сравнение IUVL.L с USVL.L
IUVL.L (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) and USVL.L (State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Value Equities funds - IUVL.L tracks the MSCI USA Enhanced Value Index while USVL.L tracks the MSCI USA Value Exposure Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUVL.L returned 15.58%/yr vs 12.22%/yr for USVL.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IUVL.L и USVL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUVL.L показывает доходность 39.17%, что значительно выше, чем у USVL.L с доходностью 24.47%.
IUVL.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 32.87%
- С начала года
- 39.17%
- 1 год
- 70.48%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- —
USVL.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 20.13%
- С начала года
- 24.47%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение доходности по годам IUVL.L и USVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVL.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 39.17% | 33.10% | 6.39% | 14.59% | -14.87% | 29.80% | -1.49% | 25.93% | -12.11% | 21.68% |
USVL.L State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) | 24.47% | 28.52% | 4.90% | 15.93% | -15.04% | 29.87% | 1.93% | 26.43% | -10.49% | 16.19% |
Correlation
The correlation between IUVL.L and USVL.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2016 г. | 0.92 |
The correlation between IUVL.L and USVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUVL.L vs. USVL.L — Ранг доходности на риск
IUVL.L
USVL.L
Сравнение IUVL.L c USVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUVL.L | USVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.56 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.28 | 6.42 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.55 | 19.17 | +9.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUVL.L и USVL.L
Максимальная просадка IUVL.L за все время составила -39.73%, примерно равная максимальной просадке USVL.L в -40.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVL.L и USVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUVL.L | USVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.73% | -40.24% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -7.74% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.93% | -19.59% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -25.55% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -5.24% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -6.34% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.60% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUVL.L и USVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что IUVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUVL.L | USVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 3.96% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 12.24% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 15.29% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 17.45% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 18.17% | +0.91% |
Сравнение комиссий IUVL.L и USVL.L
И IUVL.L, и USVL.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUVL.L и USVL.L
Ни IUVL.L, ни USVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IUVL.L and USVL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUVL.L and USVL.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
IUVL.L tracks MSCI USA Enhanced Value Index, while USVL.L tracks MSCI USA Value Exposure Select Index. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для IUVL.L и USVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор