PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUVL.L с SPMD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUVL.L и SPMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUVL.L и SPMD.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
5.64%33.07%6.49%14.53%-14.87%29.80%-1.49%25.93%-12.05%
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)
-3.93%11.56%18.70%9.87%-10.96%24.92%7.60%30.93%-4.56%

Доходность по периодам

С начала года, IUVL.L показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у SPMD.L с доходностью -3.93%.


IUVL.L

1 день
3.87%
1 месяц
-2.33%
С начала года
5.64%
6 месяцев
16.15%
1 год
38.76%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.52%
10 лет*

SPMD.L

1 день
1.24%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-1.61%
1 год
4.86%
3 года*
11.37%
5 лет*
8.18%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)

Сравнение комиссий IUVL.L и SPMD.L

И IUVL.L, и SPMD.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUVL.L vs. SPMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUVL.L
Ранг доходности на риск IUVL.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVL.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

SPMD.L
Ранг доходности на риск SPMD.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUVL.L c SPMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUVL.LSPMD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.40

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

0.62

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.09

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

0.56

+3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.23

2.77

+13.46

IUVL.L vs. SPMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUVL.L на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа SPMD.L равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUVL.L и SPMD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUVL.LSPMD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.40

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.65

-0.04

Корреляция

Корреляция между IUVL.L и SPMD.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUVL.L и SPMD.L

IUVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.


TTM20252024202320222021202020192018
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)
1.20%1.15%1.28%1.46%1.35%1.27%1.54%1.52%1.13%

Просадки

Сравнение просадок IUVL.L и SPMD.L

Максимальная просадка IUVL.L за все время составила -39.73%, что больше максимальной просадки SPMD.L в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVL.L и SPMD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUVL.LSPMD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.73%

-33.34%

-6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-10.00%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-18.68%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-4.74%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-4.27%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.80%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IUVL.L и SPMD.L

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что IUVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUVL.LSPMD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

3.20%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

6.00%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

12.24%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

12.61%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

14.73%

+4.11%