Сравнение IUVL.L с SPMD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L).
IUVL.L и SPMD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. SPMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUVL.L и SPMD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUVL.L и SPMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVL.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 5.64% | 33.07% | 6.49% | 14.53% | -14.87% | 29.80% | -1.49% | 25.93% | -12.05% |
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | -3.93% | 11.56% | 18.70% | 9.87% | -10.96% | 24.92% | 7.60% | 30.93% | -4.56% |
Доходность по периодам
С начала года, IUVL.L показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у SPMD.L с доходностью -3.93%.
IUVL.L
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- 38.76%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
SPMD.L
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUVL.L и SPMD.L
И IUVL.L, и SPMD.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUVL.L vs. SPMD.L — Ранг доходности на риск
IUVL.L
SPMD.L
Сравнение IUVL.L c SPMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUVL.L | SPMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 0.40 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 0.62 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.09 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 0.56 | +3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 2.77 | +13.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUVL.L | SPMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.40 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.65 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IUVL.L и SPMD.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUVL.L и SPMD.L
IUVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVL.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 1.20% | 1.15% | 1.28% | 1.46% | 1.35% | 1.27% | 1.54% | 1.52% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок IUVL.L и SPMD.L
Максимальная просадка IUVL.L за все время составила -39.73%, что больше максимальной просадки SPMD.L в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVL.L и SPMD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUVL.L | SPMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.73% | -33.34% | -6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -10.00% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -18.68% | -8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -4.74% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -4.27% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.80% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUVL.L и SPMD.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что IUVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUVL.L | SPMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 3.20% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 6.00% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 12.24% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 12.61% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 14.73% | +4.11% |