Сравнение IUVL.L с SGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L).
IUVL.L и SGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. SGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUVL.L и SGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUVL.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVL.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 5.64% | 33.07% | 6.49% | 14.53% | -14.87% | 29.80% | -1.49% | 25.93% | -12.11% | 21.68% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 10.79% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.46% | 23.28% | 19.23% | -1.55% | 11.36% |
Разные валюты инструментов
IUVL.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUVL.L показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 10.79%.
IUVL.L
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- 38.76%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 23.54%
- 1 год
- 52.50%
- 3 года*
- 34.15%
- 5 лет*
- 22.52%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUVL.L и SGLN.L
Доходность на риск
IUVL.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IUVL.L
SGLN.L
Сравнение IUVL.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUVL.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.98 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 2.47 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 2.98 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 11.41 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUVL.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.98 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.30 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IUVL.L и SGLN.L составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUVL.L и SGLN.L
Ни IUVL.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUVL.L и SGLN.L
Максимальная просадка IUVL.L за все время составила -39.73%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVL.L и SGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUVL.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.73% | -41.71% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -17.57% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -17.57% | -9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -9.41% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -14.78% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 4.27% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUVL.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) составляет 6.52%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что IUVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUVL.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 10.91% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 21.84% | -10.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 26.33% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 17.32% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 15.77% | +3.07% |