Сравнение IUVL.L с IWVU.L
IUVL.L (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) and IWVU.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both Large Cap Value Equities funds from iShares - IUVL.L tracks the MSCI USA Enhanced Value Index while IWVU.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, IUVL.L returned 15.58%/yr vs 16.21%/yr for IWVU.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IUVL.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IWVU.L.
Доходность
Сравнение доходности IUVL.L и IWVU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUVL.L показывает доходность 39.17%, что значительно выше, чем у IWVU.L с доходностью 27.54%.
IUVL.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 32.87%
- С начала года
- 39.17%
- 1 год
- 70.48%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- —
IWVU.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.79%
- 6 месяцев
- 23.40%
- С начала года
- 27.54%
- 1 год
- 54.31%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUVL.L и IWVU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVL.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 39.17% | 33.10% | 6.39% | 14.59% | -14.87% | 29.80% | -1.49% | 25.93% | -13.33% |
IWVU.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 27.54% | 40.59% | 4.85% | 19.74% | -9.88% | 20.13% | -3.59% | 18.01% | -15.78% |
Correlation
The correlation between IUVL.L and IWVU.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between IUVL.L and IWVU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUVL.L vs. IWVU.L — Ранг доходности на риск
IUVL.L
IWVU.L
Сравнение IUVL.L c IWVU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUVL.L | IWVU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.56 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.28 | 6.31 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.55 | 21.28 | +7.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUVL.L и IWVU.L
Максимальная просадка IUVL.L за все время составила -39.73%, что больше максимальной просадки IWVU.L в -36.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVL.L и IWVU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUVL.L | IWVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.73% | -36.21% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -8.56% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.93% | -14.45% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -26.58% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -5.83% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -6.67% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.54% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUVL.L и IWVU.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что IUVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWVU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUVL.L | IWVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 6.28% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 14.95% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 17.06% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 16.30% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 17.90% | +1.18% |
Сравнение комиссий IUVL.L и IWVU.L
IUVL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWVU.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUVL.L и IWVU.L
IUVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWVU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVL.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWVU.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.93% | 2.50% | 3.17% | 3.23% | 3.17% | 2.63% | 2.25% | 2.83% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, IUVL.L and IWVU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IUVL.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUVL.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IWVU.L.
IUVL.L tracks MSCI USA Enhanced Value Index, while IWVU.L tracks MSCI World Enhanced Value Index (Net). Their fees differ too: 0.20% for IUVL.L and 0.25% for IWVU.L.
Подберите оптимальное распределение для IUVL.L и IWVU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор