Сравнение IUVL.L с IITU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).
IUVL.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUVL.L и IITU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUVL.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVL.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 5.34% | 33.07% | 6.49% | 14.53% | -14.87% | 29.80% | -1.49% | 25.93% | -12.11% | 21.68% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | -8.75% | 23.07% | 38.50% | 58.65% | -29.11% | 34.44% | 42.58% | 49.99% | -1.62% | 37.53% |
Разные валюты инструментов
IUVL.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUVL.L показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -8.64%.
IUVL.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 15.62%
- 1 год
- 37.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -7.66%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 26.71%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 22.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUVL.L и IITU.L
IUVL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUVL.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
IUVL.L
IITU.L
Сравнение IUVL.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUVL.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.17 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.72 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 2.20 | +2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.97 | 6.82 | +14.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUVL.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.17 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.00 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IUVL.L и IITU.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUVL.L и IITU.L
Ни IUVL.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUVL.L и IITU.L
Максимальная просадка IUVL.L за все время составила -39.73%, что больше максимальной просадки IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVL.L и IITU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUVL.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.73% | -28.03% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -16.76% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -28.03% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -13.39% | +8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -5.17% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 6.30% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUVL.L и IITU.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеют волатильность 6.26% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUVL.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 6.13% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 15.29% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 24.08% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 23.07% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 21.73% | -2.90% |