PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUVL.L с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUVL.L с IGLN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L).

IUVL.L и IGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. IGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUVL.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUVL.L и IGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		5.64%33.07%6.49%14.53%-14.87%29.80%-1.49%25.93%-12.11%21.68%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC		10.91%64.92%26.14%13.44%-0.09%-4.03%24.16%18.28%-1.31%11.67%

Доходность по периодам

С начала года, IUVL.L показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 10.91%.

IUVL.L

1 день
3.87%
1 месяц
-2.33%
С начала года
5.64%
6 месяцев
16.15%
1 год
38.76%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—

IGLN.L

1 день
3.60%
1 месяц
-9.80%
С начала года
10.91%
6 месяцев
23.69%
1 год
52.73%
3 года*
34.04%
5 лет*
22.41%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с IUVL.L:
IUVL.L с IJPD.LIUVL.L с GLDIUVL.L с IWVL.LIUVL.L с SEMIIUVL.L с SPLW.LIUVL.L с SCHDIUVL.L с VTV
Часто сравнивают с IGLN.L:
IGLN.L с SGLN.LIGLN.L с GLDIGLN.L с GBSP.LIGLN.L с XSFN.LIGLN.L с XAUUSD=XIGLN.L с vuaa.deIGLN.L с SPY

Сравнение комиссий IUVL.L и IGLN.L

IUVL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGLN.L
iShares Physical Gold ETC
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IUVL.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUVL.L
Ранг доходности на риск IUVL.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVL.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUVL.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUVL.LIGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.00

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.48

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

3.03

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.23

11.51

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUVL.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUVL.L на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLN.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUVL.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUVL.LIGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.00

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.31

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.49

+0.11

Корреляция

Корреляция между IUVL.L и IGLN.L составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUVL.L и IGLN.L

Ни IUVL.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUVL.L и IGLN.L

Максимальная просадка IUVL.L за все время составила -39.73%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVL.L и IGLN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUVL.LIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.73%

-45.24%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-17.36%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-21.15%

-5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-9.80%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-19.88%

+12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

4.58%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IUVL.L и IGLN.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) составляет 6.52%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что IUVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUVL.LIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

11.63%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

22.21%

-11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

26.25%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

17.06%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

15.41%

+3.43%