Сравнение IUVL.L с CSP1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).
IUVL.L и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUVL.L и CSP1.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUVL.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVL.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 5.34% | 33.07% | 6.49% | 14.53% | -14.87% | 29.80% | -1.49% | 25.93% | -12.11% | 21.68% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | -4.39% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -5.65% | 21.38% |
Разные валюты инструментов
IUVL.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUVL.L показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью -4.17%.
IUVL.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 15.62%
- 1 год
- 37.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUVL.L и CSP1.L
IUVL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUVL.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
IUVL.L
CSP1.L
Сравнение IUVL.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUVL.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.09 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.58 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 2.56 | +2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.97 | 11.18 | +9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUVL.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.09 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.75 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.94 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между IUVL.L и CSP1.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUVL.L и CSP1.L
Ни IUVL.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUVL.L и CSP1.L
Максимальная просадка IUVL.L за все время составила -39.73%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVL.L и CSP1.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUVL.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.73% | -25.48% | -14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -7.12% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -20.77% | -5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -4.45% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -3.35% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.97% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUVL.L и CSP1.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что IUVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUVL.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 4.28% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 8.69% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 15.87% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 15.73% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 16.11% | +2.72% |