PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUVL.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUVL.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUVL.L и CSP1.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
5.34%33.07%6.49%14.53%-14.87%29.80%-1.49%25.93%-12.11%21.68%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
-4.39%17.63%25.22%26.11%-18.77%29.88%17.14%31.49%-5.65%21.38%
Разные валюты инструментов

IUVL.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUVL.L показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью -4.17%.


IUVL.L

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.72%
С начала года
5.34%
6 месяцев
15.62%
1 год
37.70%
3 года*
18.45%
5 лет*
9.46%
10 лет*

CSP1.L

1 день
0.00%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-1.38%
1 год
17.39%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.76%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Сравнение комиссий IUVL.L и CSP1.L

IUVL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUVL.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUVL.L
Ранг доходности на риск IUVL.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVL.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVL.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVL.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина

CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUVL.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUVL.LCSP1.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.09

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

1.58

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.13

2.56

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.97

11.18

+9.79

IUVL.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUVL.L на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа CSP1.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUVL.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUVL.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.09

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.75

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.94

-0.33

Корреляция

Корреляция между IUVL.L и CSP1.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUVL.L и CSP1.L

Ни IUVL.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUVL.L и CSP1.L

Максимальная просадка IUVL.L за все время составила -39.73%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVL.L и CSP1.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUVL.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.73%

-25.48%

-14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-7.12%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-20.77%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-4.45%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-3.35%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.97%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IUVL.L и CSP1.L

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что IUVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUVL.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

4.28%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

8.69%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

15.87%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

15.73%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

16.11%

+2.72%