PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUVF.L с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUVF.L с LVHI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IUVF.L (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - IUVF.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUVF.L returned 17.94%/yr vs 17.01%/yr for LVHI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IUVF.L charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности IUVF.L и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUVF.L торгуется в GBp, в то время как LVHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LVHI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUVF.L показывает доходность 51.81%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 14.91%.

IUVF.L

1 день
3.08%
1 месяц
7.69%
С начала года
51.81%
6 месяцев
53.43%
1 год
92.12%
3 года*
31.75%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.12%
1 месяц
1.38%
С начала года
14.91%
6 месяцев
15.47%
1 год
37.48%
3 года*
20.02%
5 лет*
17.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUVF.L и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS		51.81%23.92%8.23%8.28%-4.63%31.29%-4.75%22.11%-7.17%10.45%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		14.91%18.06%16.82%11.58%16.19%19.31%-11.44%13.84%0.40%2.56%

Correlation

The correlation between IUVF.L and LVHI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2016 г.

0.42

Over the past year, the correlation between IUVF.L and LVHI has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IUVF.L и LVHI

Секторы
IUVF.L
LVHI

Технологии

42.5%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.5%
5.5%

Финансовые услуги

9.8%
24.1%

Коммуникационные услуги

9.6%
5.8%

Промышленность

7.7%
13.4%

Здравоохранение

7.6%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
8.6%

Энергетика

3.0%
16.6%

Коммунальные услуги

1.9%
10.0%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.4%
6.8%

Технологии

IUVF.L
42.5%
LVHI
0.1%

Потребительский циклический сектор

IUVF.L
10.5%
LVHI
5.5%

Финансовые услуги

IUVF.L
9.8%
LVHI
24.1%

Коммуникационные услуги

IUVF.L
9.6%
LVHI
5.8%

Промышленность

IUVF.L
7.7%
LVHI
13.4%

Здравоохранение

IUVF.L
7.6%
LVHI
7.4%

Потребительский защитный сектор

IUVF.L
4.3%
LVHI
8.6%

Энергетика

IUVF.L
3.0%
LVHI
16.6%

Коммунальные услуги

IUVF.L
1.9%
LVHI
10.0%

Недвижимость

IUVF.L
1.8%
LVHI
1.8%

Сырьевые материалы

IUVF.L
1.4%
LVHI
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с IUVF.L:
IUVF.L с VTVIUVF.L с VLUEIUVF.L с VIVAXIUVF.L с EWSP.LIUVF.L с JREG.LIUVF.L с JREU.LIUVF.L с URTH
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

IUVF.L vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUVF.L
Ранг доходности на риск IUVF.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVF.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVF.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUVF.L c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUVF.LLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.56
3.65

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.15
4.96

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.97

1.67

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.04

7.39

+8.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.55

24.78

+32.77

IUVF.L vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUVF.L на текущий момент составляет 5.56, что выше коэффициента Шарпа LVHI равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUVF.L и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUVF.L и LVHI

Максимальная просадка IUVF.L за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки LVHI в -28.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVF.L и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUVF.LLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-28.96%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-5.10%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-11.41%

-8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-11.41%

-8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-4.50%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.52%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IUVF.L и LVHI

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что IUVF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUVF.LLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

2.32%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

7.98%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

10.38%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

11.77%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

15.12%

+2.88%

Сравнение комиссий IUVF.L и LVHI

IUVF.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUVF.L и LVHI

IUVF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.74%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

IUVF.L and LVHI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUVF.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUVF.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

IUVF.L is categorized as Large Cap Value Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. IUVF.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for IUVF.L and 0.40% for LVHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUVF.L и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор