Сравнение IUVD.L с IESU.L
IUVD.L (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUVD.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUVD.L returned 15.56%/yr vs 22.27%/yr for IESU.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUVD.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности IUVD.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUVD.L торгуется в USD, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUVD.L показывает доходность 39.02%, что значительно выше, чем у IESU.L с доходностью 28.54%.
IUVD.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.80%
- 6 месяцев
- 32.62%
- С начала года
- 39.02%
- 1 год
- 70.29%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- —
IESU.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- 21.20%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам IUVD.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVD.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 39.02% | 32.95% | 6.42% | 14.65% | -14.91% | 29.73% | -1.42% | 25.64% | -11.20% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.54% | 9.98% | 3.69% | -1.00% | 63.91% | 52.43% | -33.64% | 9.60% | -12.61% |
Correlation
The correlation between IUVD.L and IESU.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2018 г. | 0.52 |
The correlation between IUVD.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUVD.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
IUVD.L
IESU.L
Сравнение IUVD.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUVD.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.26 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.47 | 2.21 | +6.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.96 | 5.65 | +23.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUVD.L и IESU.L
Максимальная просадка IUVD.L за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -72.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVD.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUVD.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -72.57% | +32.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -16.37% | +8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -22.55% | +3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -27.74% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -8.87% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -24.88% | +16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 6.42% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUVD.L и IESU.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что IUVD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUVD.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 6.97% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.18% | 21.03% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 23.89% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 29.47% | -11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 29.81% | -9.85% |
Сравнение комиссий IUVD.L и IESU.L
IUVD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUVD.L и IESU.L
Дивидендная доходность IUVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUVD.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.20% | 1.64% | 2.24% | 2.27% | 2.61% | 1.84% | 2.26% | 2.26% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
IUVD.L and IESU.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IUVD.L.
IUVD.L is categorized as Large Cap Value Equities, while IESU.L is Energy Equities. IUVD.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Their fees differ too: 0.20% for IUVD.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для IUVD.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор