PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSZ.DE с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSZ.DE с IJH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSZ.DE (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - IUSZ.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE 100, while IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSZ.DE returned 9.88%/yr vs 9.01%/yr for IJH. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IUSZ.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for IJH.

Доходность

Сравнение доходности IUSZ.DE и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (IUSZ.DE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSZ.DE торгуется в EUR, в то время как IJH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSZ.DE показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 14.51%.

IUSZ.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.44%
С начала года
6.50%
6 месяцев
8.78%
1 год
14.23%
3 года*
11.63%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—

IJH

1 день
-1.22%
1 месяц
1.06%
С начала года
14.51%
6 месяцев
13.12%
1 год
23.07%
3 года*
12.30%
5 лет*
9.01%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSZ.DE и IJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSZ.DE
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		6.50%16.47%9.79%9.07%-1.35%24.82%-15.69%25.38%-10.49%8.10%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		14.51%-5.33%21.44%12.91%-7.72%34.04%4.23%28.94%-7.02%1.97%

Correlation

The correlation between IUSZ.DE and IJH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с IUSZ.DE:
IUSZ.DE с EXV9.DEIUSZ.DE с SCHDIUSZ.DE с VOOIUSZ.DE с XMHQIUSZ.DE с VOIUSZ.DE с QQQIUSZ.DE с VHYG.L
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с IVOOIJH с SCHM

Доходность на риск

IUSZ.DE vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSZ.DE
Ранг доходности на риск IUSZ.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSZ.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSZ.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSZ.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSZ.DE c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (IUSZ.DE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSZ.DEIJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.51

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.13

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.10

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

10.47

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSZ.DE vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSZ.DE на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJH равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSZ.DE и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSZ.DEIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.51

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.47

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.49

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IUSZ.DE и IJH

Максимальная просадка IUSZ.DE за все время составила -40.31%, что меньше максимальной просадки IJH в -49.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSZ.DE и IJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSZ.DEIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.31%

-49.45%

+9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-7.47%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.24%

-27.51%

+10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.24%

-27.51%

+10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-1.22%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-8.28%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.21%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSZ.DE и IJH

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (IUSZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что IUSZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSZ.DEIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.60%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

10.99%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

15.39%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

19.28%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

21.44%

-5.12%

Сравнение комиссий IUSZ.DE и IJH

IUSZ.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSZ.DE и IJH

IUSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.20%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
IUSZ.DE
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		0.00%0.00%0.00%3.09%3.86%3.68%3.06%4.32%4.54%4.01%0.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUSZ.DE and IJH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IUSZ.DE.

IUSZ.DE is categorized as Europe Equities, while IJH is Mid Cap Blend Equities. IUSZ.DE tracks FTSE 100, while IJH tracks S&P MidCap 400 Index. Their fees differ too: 0.07% for IUSZ.DE and 0.05% for IJH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSZ.DE и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор