Сравнение IUSZ.DE с XMHQ
IUSZ.DE (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both exchange-traded funds - IUSZ.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE 100, while XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSZ.DE returned 9.88%/yr vs 10.26%/yr for XMHQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IUSZ.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.
Доходность
Сравнение доходности IUSZ.DE и XMHQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSZ.DE торгуется в EUR, в то время как XMHQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMHQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSZ.DE показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 10.07%.
IUSZ.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
XMHQ
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам IUSZ.DE и XMHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSZ.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 6.50% | 16.47% | 9.79% | 9.07% | -1.35% | 24.82% | -15.69% | 25.38% | -10.49% | 8.10% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 10.07% | -7.72% | 24.50% | 25.63% | -6.99% | 30.03% | 16.17% | 30.05% | -4.81% | 1.43% |
Correlation
The correlation between IUSZ.DE and XMHQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSZ.DE vs. XMHQ — Ранг доходности на риск
IUSZ.DE
XMHQ
Сравнение IUSZ.DE c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (IUSZ.DE) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSZ.DE | XMHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.54 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 4.18 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSZ.DE | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.79 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.51 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IUSZ.DE и XMHQ
Максимальная просадка IUSZ.DE за все время составила -40.31%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -52.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSZ.DE и XMHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSZ.DE | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -52.05% | +11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -7.83% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.24% | -28.00% | +10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.24% | -28.00% | +10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -7.09% | +4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -9.42% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.89% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSZ.DE и XMHQ
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (IUSZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что IUSZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSZ.DE | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.69% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 10.83% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 15.31% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 20.21% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 20.97% | -4.65% |
Сравнение комиссий IUSZ.DE и XMHQ
IUSZ.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSZ.DE и XMHQ
IUSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSZ.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.09% | 3.86% | 3.68% | 3.06% | 4.32% | 4.54% | 4.01% | 0.73% | 0.00% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.56% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
IUSZ.DE and XMHQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSZ.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSZ.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XMHQ.
IUSZ.DE is categorized as Europe Equities, while XMHQ is Mid Cap Blend Equities. IUSZ.DE tracks FTSE 100, while XMHQ tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for IUSZ.DE and 0.25% for XMHQ.
Подберите оптимальное распределение для IUSZ.DE и XMHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор