PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSZ.DE с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUSZ.DE и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (IUSZ.DE) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSZ.DE торгуется в EUR, в то время как XMHQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMHQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSZ.DE показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 10.07%.


IUSZ.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.44%
С начала года
6.50%
6 месяцев
8.78%
1 год
14.23%
3 года*
11.63%
5 лет*
9.88%
10 лет*

XMHQ

1 день
-1.32%
1 месяц
0.67%
С начала года
10.07%
6 месяцев
8.93%
1 год
12.04%
3 года*
12.80%
5 лет*
10.26%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSZ.DE и XMHQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSZ.DE
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)
6.50%16.47%9.79%9.07%-1.35%24.82%-15.69%25.38%-10.49%8.10%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
10.07%-7.72%24.50%25.63%-6.99%30.03%16.17%30.05%-4.81%1.43%

Correlation

The correlation between IUSZ.DE and XMHQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Доходность на риск

IUSZ.DE vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSZ.DE
Ранг доходности на риск IUSZ.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSZ.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSZ.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSZ.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина

XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSZ.DE c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (IUSZ.DE) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSZ.DEXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.54

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

4.18

+1.53

IUSZ.DE vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSZ.DE на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSZ.DE и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSZ.DEXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.79

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.51

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.49

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IUSZ.DE и XMHQ

Максимальная просадка IUSZ.DE за все время составила -40.31%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -52.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSZ.DE и XMHQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUSZ.DEXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.31%

-52.05%

+11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-7.83%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.24%

-28.00%

+10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.24%

-28.00%

+10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-7.09%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-9.42%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.89%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSZ.DE и XMHQ

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (IUSZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что IUSZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUSZ.DEXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.69%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

10.83%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

15.31%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

20.21%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

20.97%

-4.65%

Сравнение комиссий IUSZ.DE и XMHQ

IUSZ.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSZ.DE и XMHQ

IUSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSZ.DE
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)
0.00%0.00%0.00%3.09%3.86%3.68%3.06%4.32%4.54%4.01%0.73%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
0.56%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы


IUSZ.DE and XMHQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSZ.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSZ.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XMHQ.

IUSZ.DE is categorized as Europe Equities, while XMHQ is Mid Cap Blend Equities. IUSZ.DE tracks FTSE 100, while XMHQ tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for IUSZ.DE and 0.25% for XMHQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSZ.DE и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор