PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSZ.DE с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSZ.DE с XMHQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (IUSZ.DE) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).

IUSZ.DE и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 100. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSZ.DE и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (IUSZ.DE) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSZ.DE и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSZ.DE
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		5.78%16.47%9.79%9.07%-1.35%24.82%-15.69%25.38%-10.49%8.10%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		3.73%-7.72%24.50%25.63%-6.99%30.03%16.17%30.05%-4.81%1.43%
Разные валюты инструментов

IUSZ.DE торгуется в EUR, в то время как XMHQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMHQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSZ.DE показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 3.73%.

IUSZ.DE

1 день
0.69%
1 месяц
-0.34%
С начала года
5.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
16.83%
3 года*
11.99%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

XMHQ

1 день
0.25%
1 месяц
-2.06%
С начала года
3.73%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.73%
3 года*
12.44%
5 лет*
8.69%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с IUSZ.DE:
IUSZ.DE с EXV9.DEIUSZ.DE с SCHDIUSZ.DE с VOOIUSZ.DE с QQQIUSZ.DE с VOIUSZ.DE с ^GDAXIIUSZ.DE с VHYG.L
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с RFVXMHQ с MDYXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM

Сравнение комиссий IUSZ.DE и XMHQ

IUSZ.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
IUSZ.DE
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

IUSZ.DE vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSZ.DE
Ранг доходности на риск IUSZ.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSZ.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSZ.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSZ.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSZ.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSZ.DE c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (IUSZ.DE) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSZ.DEXMHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.21

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.46

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.06

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

0.43

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

1.37

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSZ.DE vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSZ.DE на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSZ.DE и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSZ.DEXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.21

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.43

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.44

0.00

Корреляция

Корреляция между IUSZ.DE и XMHQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSZ.DE и XMHQ

IUSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSZ.DE
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		0.00%0.00%0.00%3.09%3.86%3.68%3.06%4.32%4.54%4.01%0.73%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.59%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Просадки

Сравнение просадок IUSZ.DE и XMHQ

Максимальная просадка IUSZ.DE за все время составила -40.31%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -55.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSZ.DE и XMHQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSZ.DEXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.31%

-58.19%

+17.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-8.85%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.24%

-25.47%

+8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-4.60%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-9.35%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.46%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSZ.DE и XMHQ

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (IUSZ.DE) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что IUSZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSZ.DEXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.28%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

11.65%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

22.23%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

20.24%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

21.00%

-4.66%