PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSZ.DE с ^GDAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSZ.DE с ^GDAXI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (IUSZ.DE) и DAX Performance Index (^GDAXI).

IUSZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 100. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IUSZ.DE и ^GDAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (IUSZ.DE) и DAX Performance Index (^GDAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSZ.DE и ^GDAXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSZ.DE
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		5.78%16.47%9.79%9.07%-1.35%24.82%-15.69%25.38%-10.49%8.10%
^GDAXI
DAX Performance Index		-5.40%23.01%18.85%20.31%-12.35%15.79%3.55%25.48%-18.26%12.51%

Доходность по периодам

С начала года, IUSZ.DE показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у ^GDAXI с доходностью -5.40%.

IUSZ.DE

1 день
0.69%
1 месяц
-0.34%
С начала года
5.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
16.83%
3 года*
11.99%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

^GDAXI

1 день
-0.56%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-5.14%
1 год
3.47%
3 года*
14.14%
5 лет*
8.93%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

DAX Performance Index

Часто сравнивают с IUSZ.DE:
IUSZ.DE с EXV9.DEIUSZ.DE с SCHDIUSZ.DE с VOOIUSZ.DE с QQQIUSZ.DE с VOIUSZ.DE с XMHQIUSZ.DE с VHYG.L
Часто сравнивают с ^GDAXI:
^GDAXI с ^AEX^GDAXI с EURUSD=X^GDAXI с ^FCHI^GDAXI с BZ=F^GDAXI с SPY^GDAXI с VOO^GDAXI с BOND

Доходность на риск

IUSZ.DE vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSZ.DE
Ранг доходности на риск IUSZ.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSZ.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSZ.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSZ.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSZ.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
^GDAXI
Ранг доходности на риск ^GDAXI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSZ.DE c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (IUSZ.DE) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSZ.DE^GDAXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.20

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.38

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

0.54

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

1.91

+6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSZ.DE vs. ^GDAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSZ.DE на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа ^GDAXI равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSZ.DE и ^GDAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSZ.DE^GDAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.20

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.53

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.04

Корреляция

Корреляция между IUSZ.DE и ^GDAXI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок IUSZ.DE и ^GDAXI

Максимальная просадка IUSZ.DE за все время составила -40.31%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSZ.DE и ^GDAXI.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSZ.DE^GDAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.31%

-72.68%

+32.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-12.27%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.24%

-26.40%

+9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-8.86%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-14.75%

+9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.50%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSZ.DE и ^GDAXI

Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (IUSZ.DE) составляет 5.61%, в то время как у DAX Performance Index (^GDAXI) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что IUSZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSZ.DE^GDAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.64%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

11.28%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

17.64%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

16.80%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

18.30%

-1.96%