Сравнение IUSZ.DE с ^GDAXI
IUSZ.DE (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)) is Europe Equities fund tracking the FTSE 100, while ^GDAXI (DAX Performance Index) is an index. Over the past 5 years, IUSZ.DE returned 9.88%/yr vs 9.71%/yr for ^GDAXI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IUSZ.DE и ^GDAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSZ.DE показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у ^GDAXI с доходностью 1.86%.
IUSZ.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
^GDAXI
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам IUSZ.DE и ^GDAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSZ.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 6.50% | 16.47% | 9.79% | 9.07% | -1.35% | 24.82% | -15.69% | 25.38% | -10.49% | 8.10% |
^GDAXI DAX Performance Index | 1.86% | 23.01% | 18.85% | 20.31% | -12.35% | 15.79% | 3.55% | 25.48% | -18.26% | 12.51% |
Correlation
The correlation between IUSZ.DE and ^GDAXI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г. | 0.74 |
The correlation between IUSZ.DE and ^GDAXI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSZ.DE vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск
IUSZ.DE
^GDAXI
Сравнение IUSZ.DE c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (IUSZ.DE) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSZ.DE | ^GDAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.22 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 0.70 | +5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSZ.DE | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.17 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.56 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.42 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IUSZ.DE и ^GDAXI
Максимальная просадка IUSZ.DE за все время составила -40.31%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSZ.DE и ^GDAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSZ.DE | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -72.68% | +32.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -12.27% | +4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.24% | -16.01% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.24% | -26.40% | +9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -1.87% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -14.71% | +9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.92% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSZ.DE и ^GDAXI
Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (IUSZ.DE) составляет 4.16%, в то время как у DAX Performance Index (^GDAXI) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что IUSZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSZ.DE | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 5.14% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 12.92% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 15.99% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 17.03% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 18.35% | -2.03% |
Часто задаваемые вопросы
IUSZ.DE and ^GDAXI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IUSZ.DE и ^GDAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор