PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSV с IUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSV с IUSA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L).

IUSV и IUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IUSA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSV и IUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSV и IUSA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		0.41%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		-4.26%17.97%25.60%26.58%-18.47%30.35%17.64%32.16%-5.18%21.78%
Разные валюты инструментов

IUSV торгуется в USD, в то время как IUSA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSV показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у IUSA.L с доходностью -4.26%. За последние 10 лет акции IUSV уступали акциям IUSA.L по среднегодовой доходности: 11.69% против 14.27% соответственно.

IUSV

1 день
0.18%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.41%
6 месяцев
3.28%
1 год
12.73%
3 года*
13.80%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.69%

IUSA.L

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-1.49%
1 год
17.53%
3 года*
18.63%
5 лет*
12.10%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Value ETF

iShares S&P 500 UCITS Dist

Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SCHDIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с VLUEIUSV с DGRO
Часто сравнивают с IUSA.L:
IUSA.L с CSP1.LIUSA.L с VUAA.LIUSA.L с IAPD.ASIUSA.L с SPXP.LIUSA.L с SPX5.LIUSA.L с IVVIUSA.L с VOO

Сравнение комиссий IUSV и IUSA.L

IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF

Доходность на риск

IUSV vs. IUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IUSA.L
Ранг доходности на риск IUSA.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSV c IUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSVIUSA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.07

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.57

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.64

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

11.49

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSV vs. IUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSV на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSA.L равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSV и IUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSVIUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.07

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.77

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.88

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.58

+0.01

Корреляция

Корреляция между IUSV и IUSA.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSV и IUSA.L

Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности IUSA.L в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		1.31%1.24%1.28%1.55%1.74%1.39%1.80%1.96%2.22%1.95%1.75%2.29%

Просадки

Сравнение просадок IUSV и IUSA.L

Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, примерно равная максимальной просадке IUSA.L в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и IUSA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSVIUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.88%

-38.58%

-18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-7.01%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-21.08%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

-25.42%

-12.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-4.31%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-7.33%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.95%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSV и IUSA.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 3.84%, в то время как у iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSVIUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.27%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

8.61%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

16.30%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

15.72%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

16.14%

+0.94%