PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSA.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSA.L с SPXP.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).

IUSA.L и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSA.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSA.L и SPXP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		-2.66%9.70%27.73%20.24%-8.72%31.54%14.15%27.06%0.51%11.19%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		-2.77%9.53%27.58%20.06%-8.79%31.26%13.90%26.76%0.26%10.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSA.L показывает доходность -2.66%, а SPXP.L немного ниже – -2.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSA.L имеют среднегодовую доходность 15.13%, а акции SPXP.L немного отстают с 15.05%.

IUSA.L

1 день
0.36%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
0.02%
1 год
15.42%
3 года*
16.11%
5 лет*
13.10%
10 лет*
15.13%

SPXP.L

1 день
0.30%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-0.08%
1 год
15.19%
3 года*
15.92%
5 лет*
12.93%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 UCITS Dist

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IUSA.L:
IUSA.L с CSP1.LIUSA.L с VUAA.LIUSA.L с IAPD.ASIUSA.L с SPX5.LIUSA.L с IVVIUSA.L с VOOIUSA.L с I500.DE
Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с VOOSPXP.L с SPXSSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SPXD.LSPXP.L с CNX1.L

Сравнение комиссий IUSA.L и SPXP.L

IUSA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

IUSA.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSA.L
Ранг доходности на риск IUSA.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSA.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSA.LSPXP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.00

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.44

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

2.96

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.00

10.66

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSA.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSA.L на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXP.L равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSA.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSA.LSPXP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.00

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.90

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

1.02

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.07

-0.52

Корреляция

Корреляция между IUSA.L и SPXP.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSA.L и SPXP.L

Дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		1.31%1.24%1.28%1.55%1.74%1.39%1.80%1.96%2.22%1.95%1.75%2.29%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUSA.L и SPXP.L

Максимальная просадка IUSA.L за все время составила -38.58%, что больше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.L и SPXP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSA.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-25.46%

-13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-7.09%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-20.77%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-25.46%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-4.42%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-3.54%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.97%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSA.L и SPXP.L

iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) имеют волатильность 3.61% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSA.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.70%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

8.30%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

15.14%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

14.29%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

16.34%

-0.72%