Сравнение IUSU.L с WUTI.L
IUSU.L (iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF) and WUTI.L (SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF) are both Utilities Equities funds - IUSU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Utilities while WUTI.L tracks the MSCI World/Utilities NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSU.L returned 9.60%/yr vs 9.98%/yr for WUTI.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IUSU.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for WUTI.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSU.L и WUTI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSU.L торгуется в GBp, в то время как WUTI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WUTI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSU.L показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у WUTI.L с доходностью 4.80%.
IUSU.L
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
WUTI.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам IUSU.L и WUTI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSU.L iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | 1.75% | 7.65% | 25.08% | -13.15% | 14.26% | 19.91% | -4.85% | 21.27% | 9.03% | -4.03% |
WUTI.L SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF | 4.77% | 16.44% | 15.24% | -4.88% | 7.91% | 11.58% | 1.36% | 17.57% | 7.85% | -0.73% |
Correlation
The correlation between IUSU.L and WUTI.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between IUSU.L and WUTI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IUSU.L и WUTI.L
Секторы
IUSU.L
WUTI.L
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
IUSU.L
WUTI.L
Сырьевые материалы
IUSU.L
-
WUTI.L
-
Коммуникационные услуги
IUSU.L
-
WUTI.L
-
Потребительский циклический сектор
IUSU.L
-
WUTI.L
-
Потребительский защитный сектор
IUSU.L
-
WUTI.L
-
Энергетика
IUSU.L
-
WUTI.L
Финансовые услуги
IUSU.L
-
WUTI.L
-
Здравоохранение
IUSU.L
-
WUTI.L
-
Промышленность
IUSU.L
-
WUTI.L
Недвижимость
IUSU.L
-
WUTI.L
-
Технологии
IUSU.L
-
WUTI.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSU.L vs. WUTI.L — Ранг доходности на риск
IUSU.L
WUTI.L
Сравнение IUSU.L c WUTI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) и SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSU.L | WUTI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.96 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 5.39 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSU.L | WUTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.21 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок IUSU.L и WUTI.L
Максимальная просадка IUSU.L за все время составила -29.89%, что больше максимальной просадки WUTI.L в -25.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.L и WUTI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSU.L | WUTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -25.85% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -8.05% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | -11.98% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -22.14% | -7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -7.59% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -6.00% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.94% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSU.L и WUTI.L
iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что IUSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WUTI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSU.L | WUTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.48% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 11.01% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 13.10% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 14.45% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 15.81% | +2.47% |
Сравнение комиссий IUSU.L и WUTI.L
IUSU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WUTI.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSU.L и WUTI.L
Ни IUSU.L, ни WUTI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUSU.L and WUTI.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for WUTI.L.
IUSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Utilities, while WUTI.L tracks MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for IUSU.L and 0.30% for WUTI.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSU.L и WUTI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор