PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSU.L с WUTI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUSU.L и WUTI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) и SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSU.L торгуется в GBp, в то время как WUTI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WUTI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSU.L показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у WUTI.L с доходностью 4.80%.


IUSU.L

1 день
-2.12%
1 месяц
-4.17%
С начала года
1.75%
6 месяцев
0.16%
1 год
11.14%
3 года*
9.72%
5 лет*
9.60%
10 лет*

WUTI.L

1 день
-1.24%
1 месяц
-4.82%
С начала года
4.80%
6 месяцев
3.14%
1 год
15.86%
3 года*
11.76%
5 лет*
9.98%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSU.L и WUTI.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSU.L
iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF
1.75%7.65%25.08%-13.15%14.26%19.91%-4.85%21.27%9.03%-4.03%
WUTI.L
SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF
4.77%16.44%15.24%-4.88%7.91%11.58%1.36%17.57%7.85%-0.73%

Correlation

The correlation between IUSU.L and WUTI.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.86

The correlation between IUSU.L and WUTI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSU.L и WUTI.L


Секторы
IUSU.L
WUTI.L

Коммунальные услуги

100.0%
98.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

IUSU.L
100.0%
WUTI.L
98.1%

Сырьевые материалы

IUSU.L

-

WUTI.L

-

Коммуникационные услуги

IUSU.L

-

WUTI.L

-

Потребительский циклический сектор

IUSU.L

-

WUTI.L

-

Потребительский защитный сектор

IUSU.L

-

WUTI.L

-

Энергетика

IUSU.L

-

WUTI.L
0.5%

Финансовые услуги

IUSU.L

-

WUTI.L

-

Здравоохранение

IUSU.L

-

WUTI.L

-

Промышленность

IUSU.L

-

WUTI.L
1.4%

Недвижимость

IUSU.L

-

WUTI.L

-

Технологии

IUSU.L

-

WUTI.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF

SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF

Доходность на риск

IUSU.L vs. WUTI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSU.L
Ранг доходности на риск IUSU.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSU.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSU.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSU.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSU.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSU.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина

WUTI.L
Ранг доходности на риск WUTI.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUTI.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUTI.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUTI.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUTI.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUTI.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSU.L c WUTI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) и SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSU.LWUTI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

1.96

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

5.39

-3.26

IUSU.L vs. WUTI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSU.L на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа WUTI.L равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSU.L и WUTI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSU.LWUTI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.21

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.69

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.60

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IUSU.L и WUTI.L

Максимальная просадка IUSU.L за все время составила -29.89%, что больше максимальной просадки WUTI.L в -25.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.L и WUTI.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUSU.LWUTI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-25.85%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-8.05%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-11.98%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-22.14%

-7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-7.59%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-6.00%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

2.94%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSU.L и WUTI.L

iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что IUSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WUTI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUSU.LWUTI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.48%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

11.01%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

13.10%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

14.45%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

15.81%

+2.47%

Сравнение комиссий IUSU.L и WUTI.L

IUSU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WUTI.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSU.L и WUTI.L

Ни IUSU.L, ни WUTI.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IUSU.L and WUTI.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for WUTI.L.

IUSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Utilities, while WUTI.L tracks MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for IUSU.L and 0.30% for WUTI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSU.L и WUTI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор