PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSU.DE с ICGA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSU.DE с ICGA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSU.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)) and ICGA.DE (iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - IUSU.DE is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Government TR USD, while ICGA.DE is a China Equities fund tracking the MSCI China. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSU.DE returned 2.52%/yr vs -4.32%/yr for ICGA.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IUSU.DE charges 0.07%/yr vs 0.28%/yr for ICGA.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSU.DE и ICGA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSU.DE показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у ICGA.DE с доходностью -6.86%.

IUSU.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.44%
6 месяцев
0.79%
1 год
1.26%
3 года*
0.99%
5 лет*
2.52%
10 лет*
1.30%

ICGA.DE

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-6.86%
6 месяцев
-9.46%
1 год
2.44%
3 года*
7.72%
5 лет*
-4.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSU.DE и ICGA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		1.44%-6.89%9.65%0.49%2.10%7.62%-6.25%2.62%
ICGA.DE
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc		-6.86%16.64%27.28%-14.71%-15.17%-17.27%15.31%14.05%

Correlation

The correlation between IUSU.DE and ICGA.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с IUSU.DE:
IUSU.DE с VOOIUSU.DE с VUAA.DEIUSU.DE с PR1H.DEIUSU.DE с PJS1.DEIUSU.DE с SHYIUSU.DE с PJSR.DEIUSU.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с ICGA.DE:
ICGA.DE с 36BZ.DEICGA.DE с CNYAICGA.DE с IASH.LICGA.DE с EXXU.DEICGA.DE с EXS1.DEICGA.DE с AYEM.DEICGA.DE с CBUK.DE

Доходность на риск

IUSU.DE vs. ICGA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSU.DE
Ранг доходности на риск IUSU.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSU.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSU.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSU.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSU.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSU.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ICGA.DE
Ранг доходности на риск ICGA.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSU.DE c ICGA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSU.DEICGA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.15

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
0.34

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

0.16

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

0.34

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSU.DE vs. ICGA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSU.DE на текущий момент составляет 0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICGA.DE равному 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSU.DE и ICGA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSU.DEICGA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.15

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.15

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.05

+0.16

Просадки

Сравнение просадок IUSU.DE и ICGA.DE

Максимальная просадка IUSU.DE за все время составила -19.29%, что меньше максимальной просадки ICGA.DE в -55.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.DE и ICGA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSU.DEICGA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.29%

-55.95%

+36.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-16.84%

+13.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.07%

-24.41%

+13.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-49.32%

+36.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-32.56%

+24.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-28.80%

+21.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

8.08%

-6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSU.DE и ICGA.DE

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) составляет 0.98%, в то время как у iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что IUSU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICGA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSU.DEICGA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

7.19%

-6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

13.31%

-9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

18.64%

-13.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

27.66%

-20.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

26.97%

-20.05%

Сравнение комиссий IUSU.DE и ICGA.DE

IUSU.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ICGA.DE в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSU.DE и ICGA.DE

Дивидендная доходность IUSU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как ICGA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICGA.DE
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		3.43%3.85%3.69%2.90%0.75%0.51%1.62%2.07%1.26%0.89%0.62%0.24%

Часто задаваемые вопросы

IUSU.DE and ICGA.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSU.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSU.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for ICGA.DE.

IUSU.DE is categorized as Short-Term Bond, while ICGA.DE is China Equities. IUSU.DE tracks Bloomberg US Government TR USD, while ICGA.DE tracks MSCI China. Their fees differ too: 0.07% for IUSU.DE and 0.28% for ICGA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSU.DE и ICGA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор