PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUST.DE с ISPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUST.DE с ISPA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUST.DE (iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - IUST.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond, while ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUST.DE returned 2.38%/yr vs 8.98%/yr for ISPA.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IUST.DE charges 0.10%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUST.DE и ISPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUST.DE показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 13.48%. За последние 10 лет акции IUST.DE уступали акциям ISPA.DE по среднегодовой доходности: 2.38% против 8.98% соответственно.

IUST.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
1.13%
С начала года
2.52%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.26%
3 года*
1.05%
5 лет*
1.90%
10 лет*
2.38%

ISPA.DE

1 день
0.49%
1 месяц
1.28%
С начала года
13.48%
6 месяцев
15.35%
1 год
29.45%
3 года*
18.65%
5 лет*
11.00%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUST.DE и ISPA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)		2.52%-4.87%7.83%-0.00%-7.02%14.87%0.99%11.24%3.24%-9.33%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		13.48%19.72%12.97%4.80%0.43%22.39%-9.12%24.24%-7.51%2.97%

Correlation

The correlation between IUST.DE and ISPA.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2009 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с IUST.DE:
IUST.DE с DHYA.LIUST.DE с IBC9.DEIUST.DE с XEON.DEIUST.DE с IS04.DEIUST.DE с ^GSPCIUST.DE с AGGIUST.DE с MINT
Часто сравнивают с ISPA.DE:
ISPA.DE с VDIV.DEISPA.DE с VGWD.DEISPA.DE с FUSD.LISPA.DE с SPYDISPA.DE с LYYA.DEISPA.DE с QQQYISPA.DE с SPY

Доходность на риск

IUST.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUST.DE
Ранг доходности на риск IUST.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUST.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUST.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUST.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUST.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUST.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ISPA.DE
Ранг доходности на риск ISPA.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPA.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPA.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPA.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPA.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPA.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUST.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUST.DEISPA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
3.35

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
4.67

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.62

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

8.10

-7.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

28.73

-26.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUST.DE vs. ISPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUST.DE на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа ISPA.DE равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUST.DE и ISPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUST.DEISPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

3.35

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.91

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.60

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.68

-0.24

Просадки

Сравнение просадок IUST.DE и ISPA.DE

Максимальная просадка IUST.DE за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUST.DE и ISPA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUST.DEISPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-38.91%

+18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-3.63%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.75%

-15.10%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-15.10%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.81%

-38.91%

+23.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-1.09%

-7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-4.46%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.03%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IUST.DE и ISPA.DE

Текущая волатильность для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) составляет 0.74%, в то время как у iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что IUST.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUST.DEISPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

2.62%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.05%

6.51%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.92%

8.77%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.29%

12.00%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

14.79%

-6.79%

Сравнение комиссий IUST.DE и ISPA.DE

IUST.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUST.DE и ISPA.DE

IUST.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		3.75%4.52%4.89%5.91%6.92%3.32%4.04%4.02%3.37%5.66%3.64%4.35%
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUST.DE and ISPA.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUST.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUST.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.

IUST.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ISPA.DE is Global Equities. IUST.DE tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond, while ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index. Their fees differ too: 0.10% for IUST.DE and 0.46% for ISPA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUST.DE и ISPA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор