PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUST.DE с EUNA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUST.DE с EUNA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUST.DE (iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and EUNA.DE (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - IUST.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond, while EUNA.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IUST.DE returned 1.90%/yr vs -1.29%/yr for EUNA.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IUST.DE и EUNA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUST.DE показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у EUNA.DE с доходностью -0.46%.

IUST.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
1.13%
С начала года
2.52%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.26%
3 года*
1.05%
5 лет*
1.90%
10 лет*
2.38%

EUNA.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.07%
1 год
1.32%
3 года*
2.28%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUST.DE и EUNA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)		2.52%-4.87%7.83%-0.00%-7.02%14.87%0.99%11.24%3.24%-1.72%
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.46%2.79%1.60%4.36%-13.52%-2.37%3.70%5.06%-1.17%-0.54%

Correlation

The correlation between IUST.DE and EUNA.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.31

The correlation between IUST.DE and EUNA.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с IUST.DE:
IUST.DE с DHYA.LIUST.DE с IBC9.DEIUST.DE с XEON.DEIUST.DE с IS04.DEIUST.DE с ^GSPCIUST.DE с AGGIUST.DE с MINT
Часто сравнивают с EUNA.DE:
EUNA.DE с VAGF.DEEUNA.DE с DBZB.DEEUNA.DE с EUNU.DEEUNA.DE с XHYG.DEEUNA.DE с VECA.DEEUNA.DE с VEUA.LEUNA.DE с VCPA.L

Доходность на риск

IUST.DE vs. EUNA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUST.DE
Ранг доходности на риск IUST.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUST.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUST.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUST.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUST.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUST.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EUNA.DE
Ранг доходности на риск EUNA.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNA.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUST.DE c EUNA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUST.DEEUNA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.34

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
0.50

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

0.43

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

1.18

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUST.DE vs. EUNA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUST.DE на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа EUNA.DE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUST.DE и EUNA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUST.DEEUNA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.34

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.28

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.05

+0.49

Просадки

Сравнение просадок IUST.DE и EUNA.DE

Максимальная просадка IUST.DE за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки EUNA.DE в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUST.DE и EUNA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUST.DEEUNA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-17.79%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-2.75%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.75%

-4.02%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-17.03%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-8.66%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-6.76%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.99%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IUST.DE и EUNA.DE

Текущая волатильность для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) составляет 0.74%, в то время как у iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что IUST.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUST.DEEUNA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.35%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.05%

2.82%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.92%

3.46%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.29%

4.64%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

4.27%

+3.73%

Сравнение комиссий IUST.DE и EUNA.DE

И IUST.DE, и EUNA.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUST.DE и EUNA.DE

Ни IUST.DE, ни EUNA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUST.DE and EUNA.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUST.DE and EUNA.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

IUST.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while EUNA.DE is Global Bonds. IUST.DE tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond, while EUNA.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUST.DE и EUNA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор