Сравнение IUST.DE с AGGU.L
IUST.DE (iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and AGGU.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUST.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond, while AGGU.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUST.DE returned 1.90%/yr vs 1.64%/yr for AGGU.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IUST.DE и AGGU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUST.DE торгуется в EUR, в то время как AGGU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGGU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUST.DE показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у AGGU.L с доходностью 2.14%.
IUST.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 2.38%
AGGU.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUST.DE и AGGU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUST.DE iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 2.52% | -4.87% | 7.83% | -0.00% | -7.02% | 14.87% | 0.99% | 11.24% | 3.24% | -1.63% |
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2.14% | -7.74% | 10.38% | 3.45% | -6.05% | 5.54% | -3.51% | 10.60% | 6.33% | -1.96% |
Correlation
The correlation between IUST.DE and AGGU.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2017 г. | 0.69 |
The correlation between IUST.DE and AGGU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUST.DE vs. AGGU.L — Ранг доходности на риск
IUST.DE
AGGU.L
Сравнение IUST.DE c AGGU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUST.DE | AGGU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.56 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 1.48 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUST.DE | AGGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.20 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.25 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок IUST.DE и AGGU.L
Максимальная просадка IUST.DE за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки AGGU.L в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUST.DE и AGGU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUST.DE | AGGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -12.82% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -4.49% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.75% | -11.12% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -12.40% | -2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -6.74% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -5.49% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.68% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUST.DE и AGGU.L
Текущая волатильность для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) составляет 0.74%, в то время как у iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что IUST.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUST.DE | AGGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.36% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.05% | 4.65% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 6.31% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.29% | 8.25% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.00% | 8.00% | 0.00% |
Сравнение комиссий IUST.DE и AGGU.L
И IUST.DE, и AGGU.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUST.DE и AGGU.L
Ни IUST.DE, ни AGGU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUST.DE and AGGU.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUST.DE and AGGU.L have the same expense ratio: 0.10% per year.
IUST.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while AGGU.L is Global Bonds. IUST.DE tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond, while AGGU.L tracks Bloomberg Global Aggregate Bond Index.
Подберите оптимальное распределение для IUST.DE и AGGU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор