Сравнение IUSQ.DE с XLM-USD
IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI), while XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, IUSQ.DE returned 12.55%/yr vs 60.04%/yr for XLM-USD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IUSQ.DE и XLM-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSQ.DE торгуется в EUR, в то время как XLM-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLM-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции IUSQ.DE уступали акциям XLM-USD по среднегодовой доходности: 12.55% против 60.04% соответственно.
IUSQ.DE
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 12.55%
XLM-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 17.98%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -19.29%
- 1 год
- -27.36%
- 3 года*
- 30.86%
- 5 лет*
- -10.35%
- 10 лет*
- 60.04%
Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и XLM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 11.73% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
XLM-USD Stellar | -3.97% | -46.72% | 172.83% | 73.91% | -71.16% | 124.29% | 161.29% | -59.47% | -63.13% | 10,984.77% |
Correlation
The correlation between IUSQ.DE and XLM-USD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.09 |
The correlation between IUSQ.DE and XLM-USD shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSQ.DE vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
IUSQ.DE
XLM-USD
Сравнение IUSQ.DE c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSQ.DE | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.00 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | -0.38 | +4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.29 | -0.55 | +16.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSQ.DE и XLM-USD
Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -95.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSQ.DE | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -95.92% | +62.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -71.21% | +64.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.25% | -76.64% | +55.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -81.10% | +59.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.60% | -95.92% | +62.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -77.64% | +76.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -69.84% | +65.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 50.28% | -48.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSQ.DE и XLM-USD
Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) составляет 3.41%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 38.95%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSQ.DE | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 38.95% | -35.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 56.34% | -47.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 70.67% | -58.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 73.08% | -59.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 127.73% | -112.70% |
Часто задаваемые вопросы
IUSQ.DE and XLM-USD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор