PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSQ.DE с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSQ.DE с SOXL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI), while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSQ.DE returned 12.55%/yr vs 62.68%/yr for SOXL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IUSQ.DE charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности IUSQ.DE и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSQ.DE торгуется в EUR, в то время как SOXL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 466.96%. За последние 10 лет акции IUSQ.DE уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 12.55% против 62.68% соответственно.

IUSQ.DE

1 день
1.86%
1 месяц
0.87%
С начала года
11.73%
6 месяцев
13.44%
1 год
26.48%
3 года*
17.12%
5 лет*
12.02%
10 лет*
12.55%

SOXL

1 день
4.86%
1 месяц
27.16%
С начала года
466.96%
6 месяцев
470.97%
1 год
1,073.34%
3 года*
105.97%
5 лет*
45.00%
10 лет*
62.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		11.73%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-5.97%9.14%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		466.96%36.53%-6.52%217.18%-84.78%135.21%56.02%239.32%-36.21%112.00%

Correlation

The correlation between IUSQ.DE and SOXL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.47

The correlation between IUSQ.DE and SOXL shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с VGVF.DE
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

IUSQ.DE vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSQ.DE c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSQ.DESOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
9.09

-6.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
4.25

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.60

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

23.90

-19.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

76.66

-60.36

IUSQ.DE vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSQ.DE на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 9.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSQ.DE и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSQ.DE и SOXL

Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки SOXL в -88.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSQ.DESOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-88.89%

+55.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-41.76%

+35.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.25%

-88.02%

+66.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-88.89%

+67.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.60%

-88.89%

+55.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-16.13%

+14.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-34.40%

+30.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

13.00%

-11.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSQ.DE и SOXL

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) составляет 3.41%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 57.36%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSQ.DESOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

57.36%

-53.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

92.58%

-84.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

109.84%

-98.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

107.57%

-93.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

99.26%

-84.23%

Сравнение комиссий IUSQ.DE и SOXL

IUSQ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSQ.DE и SOXL

IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

IUSQ.DE and SOXL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.

IUSQ.DE is categorized as Global Equities, while SOXL is Leveraged Equities. IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.20% for IUSQ.DE and 0.75% for SOXL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор