PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSQ.DE с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUSQ.DE и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSQ.DE торгуется в EUR, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 15.45%. За последние 10 лет акции IUSQ.DE превзошли акции O по среднегодовой доходности: 12.55% против 4.55% соответственно.


IUSQ.DE

1 день
1.86%
1 месяц
0.87%
С начала года
11.73%
6 месяцев
13.44%
1 год
26.48%
3 года*
17.12%
5 лет*
12.02%
10 лет*
12.55%

O

1 день
1.39%
1 месяц
2.57%
С начала года
15.45%
6 месяцев
13.22%
1 год
14.71%
3 года*
4.14%
5 лет*
4.44%
10 лет*
4.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и O


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
11.73%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-5.97%9.14%
O
Realty Income Corporation
15.45%-1.11%4.35%-7.41%-1.63%33.22%-18.88%24.01%21.38%-9.07%

Correlation

The correlation between IUSQ.DE and O is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.18

The correlation between IUSQ.DE and O shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Realty Income Corporation

Доходность на риск

IUSQ.DE vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSQ.DE c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IUSQ.DEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.16

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

1.41

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

3.27

+13.02

IUSQ.DE vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSQ.DE на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSQ.DE и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSQ.DE и O

Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки O в -48.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и O.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUSQ.DEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-48.59%

+14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-10.26%

+3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.25%

-23.22%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-37.26%

+16.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.60%

-48.59%

+14.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-9.36%

+7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-14.59%

+10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

4.43%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSQ.DE и O

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) составляет 3.41%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUSQ.DEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

5.60%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

12.25%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

16.19%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

18.89%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

25.95%

-10.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSQ.DE и O

IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation
5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Часто задаваемые вопросы


IUSQ.DE and O have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор