Сравнение IUSQ.DE с O
IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI), while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IUSQ.DE returned 12.55%/yr vs 4.55%/yr for O. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IUSQ.DE и O
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSQ.DE торгуется в EUR, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 15.45%. За последние 10 лет акции IUSQ.DE превзошли акции O по среднегодовой доходности: 12.55% против 4.55% соответственно.
IUSQ.DE
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 12.55%
O
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 15.45%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 4.55%
Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 11.73% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
O Realty Income Corporation | 15.45% | -1.11% | 4.35% | -7.41% | -1.63% | 33.22% | -18.88% | 24.01% | 21.38% | -9.07% |
Correlation
The correlation between IUSQ.DE and O is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.18 |
The correlation between IUSQ.DE and O shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSQ.DE vs. O — Ранг доходности на риск
IUSQ.DE
O
Сравнение IUSQ.DE c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSQ.DE | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 1.41 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.29 | 3.27 | +13.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSQ.DE и O
Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки O в -48.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSQ.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -48.59% | +14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -10.26% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.25% | -23.22% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -37.26% | +16.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.60% | -48.59% | +14.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -9.36% | +7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -14.59% | +10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 4.43% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSQ.DE и O
Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) составляет 3.41%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSQ.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 5.60% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 12.25% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 16.19% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 18.89% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 25.95% | -10.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSQ.DE и O
IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
IUSQ.DE and O have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор