Сравнение IUSQ.DE с MA
IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI), while MA (Mastercard Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, IUSQ.DE returned 12.55%/yr vs 18.26%/yr for MA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IUSQ.DE и MA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSQ.DE торгуется в EUR, в то время как MA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -12.57%. За последние 10 лет акции IUSQ.DE уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 12.55% против 18.26% соответственно.
IUSQ.DE
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 12.55%
MA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -12.57%
- 6 месяцев
- -12.78%
- 1 год
- -12.44%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 18.26%
Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 11.73% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
MA Mastercard Incorporated | -12.57% | -3.90% | 32.37% | 19.70% | 3.37% | 8.73% | 10.28% | 62.75% | 31.20% | 29.54% |
Correlation
The correlation between IUSQ.DE and MA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between IUSQ.DE and MA has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSQ.DE vs. MA — Ранг доходности на риск
IUSQ.DE
MA
Сравнение IUSQ.DE c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSQ.DE | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.89 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | -0.81 | +4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.29 | -1.61 | +17.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSQ.DE и MA
Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки MA в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSQ.DE | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -55.01% | +21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -20.13% | +13.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.25% | -26.26% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -26.26% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.60% | -40.66% | +7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -23.18% | +21.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -9.11% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 10.27% | -8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSQ.DE и MA
Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) составляет 3.41%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSQ.DE | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 6.69% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 18.26% | -9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 23.04% | -11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 24.12% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 27.23% | -12.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSQ.DE и MA
IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
IUSQ.DE and MA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор