PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSQ.DE с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUSQ.DE и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSQ.DE торгуется в EUR, в то время как KO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 20.82%. За последние 10 лет акции IUSQ.DE превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 12.55% против 9.20% соответственно.


IUSQ.DE

1 день
1.86%
1 месяц
0.87%
С начала года
11.73%
6 месяцев
13.44%
1 год
26.48%
3 года*
17.12%
5 лет*
12.02%
10 лет*
12.55%

KO

1 день
0.19%
1 месяц
3.61%
С начала года
20.82%
6 месяцев
19.71%
1 год
18.68%
3 года*
11.71%
5 лет*
12.31%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и KO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
11.73%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-5.97%9.14%
KO
The Coca-Cola Company
20.82%1.88%16.06%-7.30%17.46%19.70%-5.98%23.32%11.79%0.33%

Correlation

The correlation between IUSQ.DE and KO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.25

The correlation between IUSQ.DE and KO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

The Coca-Cola Company

Доходность на риск

IUSQ.DE vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина

KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSQ.DE c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IUSQ.DEKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.19

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

2.12

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

4.58

+11.71

IUSQ.DE vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSQ.DE на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа KO равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSQ.DE и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSQ.DE и KO

Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки KO в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и KO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUSQ.DEKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-36.27%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-8.48%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.25%

-17.22%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-20.59%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.60%

-36.27%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.45%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-8.17%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

4.16%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSQ.DE и KO

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) составляет 3.41%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUSQ.DEKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

7.52%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

13.69%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

17.52%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

16.56%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

18.76%

-3.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSQ.DE и KO

IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company
1.88%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Часто задаваемые вопросы


IUSQ.DE and KO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор