Сравнение IUSQ.DE с ACWV
IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI), while ACWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSQ.DE returned 12.55%/yr vs 7.14%/yr for ACWV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IUSQ.DE и ACWV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSQ.DE торгуется в EUR, в то время как ACWV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции IUSQ.DE превзошли акции ACWV по среднегодовой доходности: 12.55% против 7.14% соответственно.
IUSQ.DE
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 12.55%
ACWV
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и ACWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 11.73% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 4.46% | -2.14% | 18.74% | 4.99% | -4.80% | 22.49% | -5.45% | 23.77% | 3.21% | 4.00% |
Correlation
The correlation between IUSQ.DE and ACWV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between IUSQ.DE and ACWV has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSQ.DE vs. ACWV — Ранг доходности на риск
IUSQ.DE
ACWV
Сравнение IUSQ.DE c ACWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSQ.DE | ACWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.11 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 1.18 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.29 | 3.02 | +13.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSQ.DE и ACWV
Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и ACWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSQ.DE | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -28.30% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -4.25% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.25% | -11.40% | -9.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -11.80% | -9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.60% | -28.30% | -5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -2.74% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -4.25% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.67% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSQ.DE и ACWV
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSQ.DE | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 1.76% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 5.66% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 7.83% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 10.15% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 12.81% | +2.22% |
Сравнение комиссий IUSQ.DE и ACWV
И IUSQ.DE, и ACWV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSQ.DE и ACWV
IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.03% | 2.09% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSQ.DE and ACWV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSQ.DE and ACWV have the same expense ratio: 0.20% per year.
IUSQ.DE is categorized as Global Equities, while ACWV is Large Cap Blend Equities. IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index.
Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и ACWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор