Сравнение IUSN.DE с URTH
IUSN.DE (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both Global Equities funds from iShares - IUSN.DE tracks the MSCI World Small Cap while URTH tracks the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSN.DE returned 8.11%/yr vs 11.96%/yr for URTH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSN.DE charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for URTH.
Доходность
Сравнение доходности IUSN.DE и URTH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSN.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSN.DE показывает доходность 15.81%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 12.14%.
IUSN.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- 10.15%
- С начала года
- 15.81%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.77%
URTH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 8.72%
- С начала года
- 12.14%
- 1 год
- 21.65%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 12.42%
- Всё время*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам IUSN.DE и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 15.81% | 7.76% | 13.17% | 13.12% | -13.76% | 25.29% | 5.24% | 29.17% | -8.13% |
URTH iShares MSCI World ETF | 12.14% | 6.96% | 26.49% | 20.23% | -12.88% | 31.42% | 6.24% | 31.04% | -1.65% |
Correlation
The correlation between IUSN.DE and URTH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2018 г. | 0.56 |
The correlation between IUSN.DE and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSN.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск
IUSN.DE
URTH
Сравнение IUSN.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSN.DE | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 3.32 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | 13.45 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSN.DE и URTH
Максимальная просадка IUSN.DE за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSN.DE и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSN.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -33.45% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -6.56% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.25% | -20.94% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -20.94% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -1.71% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -4.08% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.61% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSN.DE и URTH
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что IUSN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSN.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.18% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 9.29% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 12.21% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 15.41% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 17.19% | +1.06% |
Сравнение комиссий IUSN.DE и URTH
IUSN.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSN.DE и URTH
IUSN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.41% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
IUSN.DE and URTH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for IUSN.DE.
IUSN.DE tracks MSCI World Small Cap, while URTH tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.35% for IUSN.DE and 0.24% for URTH.
Подберите оптимальное распределение для IUSN.DE и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор