Сравнение IUSN.DE с ^STOXX
IUSN.DE (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 5 years, IUSN.DE returned 7.95%/yr vs 6.72%/yr for ^STOXX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IUSN.DE и ^STOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSN.DE показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 6.82%.
IUSN.DE
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 16.07%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
^STOXX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 7.05%
Сравнение доходности по годам IUSN.DE и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 16.07% | 7.76% | 13.17% | 13.12% | -13.76% | 25.29% | 5.24% | 29.17% | -8.13% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 6.82% | 17.42% | 5.39% | 12.74% | -13.06% | 22.10% | -3.83% | 23.78% | -12.24% |
Correlation
The correlation between IUSN.DE and ^STOXX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2018 г. | 0.77 |
The correlation between IUSN.DE and ^STOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSN.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
IUSN.DE
^STOXX
Сравнение IUSN.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSN.DE | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 1.61 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.61 | 5.82 | +10.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSN.DE и ^STOXX
Максимальная просадка IUSN.DE за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -60.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSN.DE и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSN.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -60.54% | +20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -9.56% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.25% | -16.56% | -7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -22.55% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -14.61% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.68% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSN.DE и ^STOXX
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что IUSN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSN.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.17% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 10.28% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 12.30% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 14.22% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 15.50% | +2.81% |
Часто задаваемые вопросы
IUSN.DE and ^STOXX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IUSN.DE и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор