PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSM.DE с SYBT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSM.DE с SYBT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and SYBT.DE (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - IUSM.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year while SYBT.DE tracks the Bloomberg US Treasury. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSM.DE returned 0.29%/yr vs 0.75%/yr for SYBT.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IUSM.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for SYBT.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSM.DE и SYBT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSM.DE показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у SYBT.DE с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции IUSM.DE уступали акциям SYBT.DE по среднегодовой доходности: 0.29% против 0.75% соответственно.

IUSM.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.59%
1 год
1.69%
3 года*
-0.48%
5 лет*
-0.31%
10 лет*
0.29%

SYBT.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.91%
6 месяцев
0.10%
1 год
1.73%
3 года*
0.03%
5 лет*
0.43%
10 лет*
0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSM.DE и SYBT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		0.22%-4.06%5.00%-0.24%-9.67%4.92%-0.18%11.27%4.84%-10.05%
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		0.91%-5.48%6.46%0.26%-7.00%5.72%-1.94%10.87%5.29%-10.13%

Correlation

The correlation between IUSM.DE and SYBT.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2011 г.

0.94

The correlation between IUSM.DE and SYBT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с IUSM.DE:
IUSM.DE с IS04.DEIUSM.DE с SXRM.DEIUSM.DE с TRSX.LIUSM.DE с ILTBIUSM.DE с IEFIUSM.DE с SXR8.DEIUSM.DE с VUAA.L
Часто сравнивают с SYBT.DE:
SYBT.DE с AGGHSYBT.DE с GOVTSYBT.DE с SPP3.DESYBT.DE с PGTQXSYBT.DE с 36BD.DESYBT.DE с QDVP.DESYBT.DE с BBLL.DE

Доходность на риск

IUSM.DE vs. SYBT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSM.DE
Ранг доходности на риск IUSM.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSM.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSM.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSM.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSM.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSM.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SYBT.DE
Ранг доходности на риск SYBT.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBT.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBT.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSM.DE c SYBT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSM.DESYBT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
0.25

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
0.40

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.05

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.34

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

0.88

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSM.DE vs. SYBT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSM.DE на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYBT.DE равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSM.DE и SYBT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSM.DESYBT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.25

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.05

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.10

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.35

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IUSM.DE и SYBT.DE

Максимальная просадка IUSM.DE за все время составила -21.40%, что больше максимальной просадки SYBT.DE в -17.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSM.DE и SYBT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSM.DESYBT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-17.66%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-4.22%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.86%

-11.03%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.69%

-13.06%

-2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.40%

-17.66%

-3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.38%

-13.25%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-8.61%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.62%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSM.DE и SYBT.DE

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) составляет 1.14%, в то время как у SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что IUSM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSM.DESYBT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.34%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

4.16%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

5.77%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.96%

8.18%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

7.74%

+0.59%

Сравнение комиссий IUSM.DE и SYBT.DE

IUSM.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SYBT.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSM.DE и SYBT.DE

Дивидендная доходность IUSM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности SYBT.DE в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		3.72%3.73%3.65%2.91%1.93%0.96%1.53%2.24%2.07%1.83%1.66%1.84%
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		3.62%3.70%2.94%2.22%1.31%0.92%1.98%3.24%1.58%1.66%1.29%1.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IUSM.DE and SYBT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUSM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SYBT.DE.

IUSM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year, while SYBT.DE tracks Bloomberg US Treasury. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IUSM.DE and 0.15% for SYBT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSM.DE и SYBT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор