PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSM.DE с SPP3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSM.DE с SPP3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and SPP3.DE (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - IUSM.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year while SPP3.DE tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSM.DE returned 0.29%/yr vs 1.16%/yr for SPP3.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IUSM.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for SPP3.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSM.DE и SPP3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSM.DE показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у SPP3.DE с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции IUSM.DE уступали акциям SPP3.DE по среднегодовой доходности: 0.29% против 1.16% соответственно.

IUSM.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.59%
1 год
1.69%
3 года*
-0.48%
5 лет*
-0.31%
10 лет*
0.29%

SPP3.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.17%
1 год
1.75%
3 года*
0.87%
5 лет*
1.43%
10 лет*
1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSM.DE и SPP3.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		0.22%-4.06%5.00%-0.24%-9.67%4.92%-0.18%11.27%4.84%-10.05%
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		0.86%-4.58%7.72%1.58%-3.86%5.71%-2.64%7.91%5.84%-11.29%

Correlation

The correlation between IUSM.DE and SPP3.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2016 г.

0.91

The correlation between IUSM.DE and SPP3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с IUSM.DE:
IUSM.DE с IS04.DEIUSM.DE с SXRM.DEIUSM.DE с TRSX.LIUSM.DE с ILTBIUSM.DE с IEFIUSM.DE с SXR8.DEIUSM.DE с VUAA.L
Часто сравнивают с SPP3.DE:
SPP3.DE с SPYSPP3.DE с PR1S.DESPP3.DE с BBLL.DESPP3.DE с SYBT.DESPP3.DE с CEMF.DESPP3.DE с TRD7.DESPP3.DE с 36BD.DE

Доходность на риск

IUSM.DE vs. SPP3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSM.DE
Ранг доходности на риск IUSM.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSM.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSM.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSM.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSM.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSM.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPP3.DE
Ранг доходности на риск SPP3.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP3.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP3.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP3.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP3.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP3.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSM.DE c SPP3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSM.DESPP3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
0.26

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
0.42

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.05

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.34

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

0.87

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSM.DE vs. SPP3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSM.DE на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPP3.DE равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSM.DE и SPP3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSM.DESPP3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.26

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.18

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.16

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.12

+0.14

Просадки

Сравнение просадок IUSM.DE и SPP3.DE

Максимальная просадка IUSM.DE за все время составила -21.40%, что больше максимальной просадки SPP3.DE в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSM.DE и SPP3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSM.DESPP3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-16.82%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-4.06%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.86%

-9.95%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.69%

-11.51%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.40%

-16.82%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.38%

-6.25%

-11.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-6.75%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.61%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSM.DE и SPP3.DE

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что IUSM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPP3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSM.DESPP3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

0.76%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

3.64%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

5.29%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.96%

7.72%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

7.35%

+0.98%

Сравнение комиссий IUSM.DE и SPP3.DE

IUSM.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPP3.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSM.DE и SPP3.DE

Дивидендная доходность IUSM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности SPP3.DE в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		3.72%3.73%3.65%2.91%1.93%0.96%1.53%2.24%2.07%1.83%1.66%1.84%
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		3.91%3.96%3.14%2.90%1.13%0.93%1.80%2.12%1.59%1.48%0.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IUSM.DE and SPP3.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUSM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SPP3.DE.

IUSM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year, while SPP3.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IUSM.DE and 0.15% for SPP3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSM.DE и SPP3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор