PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSM.DE с QDVP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSM.DE с QDVP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and QDVP.DE (iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUSM.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 7-10 Year, while QDVP.DE is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSM.DE returned 0.29%/yr vs 0.86%/yr for QDVP.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IUSM.DE charges 0.07%/yr vs 0.28%/yr for QDVP.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSM.DE и QDVP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSM.DE показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у QDVP.DE с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции IUSM.DE уступали акциям QDVP.DE по среднегодовой доходности: 0.29% против 0.86% соответственно.

IUSM.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.59%
1 год
1.69%
3 года*
-0.48%
5 лет*
-0.31%
10 лет*
0.29%

QDVP.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.47%
3 года*
1.34%
5 лет*
1.05%
10 лет*
0.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSM.DE и QDVP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		0.22%-4.06%5.00%-0.24%-9.67%4.92%-0.18%11.27%4.84%-10.05%
QDVP.DE
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF		1.51%-3.56%7.02%0.27%-6.06%6.72%-5.61%9.05%4.99%-10.02%

Correlation

The correlation between IUSM.DE and QDVP.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2016 г.

0.88

The correlation between IUSM.DE and QDVP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Часто сравнивают с IUSM.DE:
IUSM.DE с IS04.DEIUSM.DE с SXRM.DEIUSM.DE с TRSX.LIUSM.DE с ILTBIUSM.DE с IEFIUSM.DE с SXR8.DEIUSM.DE с VUAA.L
Часто сравнивают с QDVP.DE:
QDVP.DE с IVRQDVP.DE с AGGG.LQDVP.DE с SYBT.DEQDVP.DE с TRD7.DEQDVP.DE с CEMF.DEQDVP.DE с BBLL.DEQDVP.DE с 2B7S.DE

Доходность на риск

IUSM.DE vs. QDVP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSM.DE
Ранг доходности на риск IUSM.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSM.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSM.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSM.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSM.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSM.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
QDVP.DE
Ранг доходности на риск QDVP.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVP.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVP.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVP.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVP.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVP.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSM.DE c QDVP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSM.DEQDVP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
0.75

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
1.15

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.14

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

1.23

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

3.10

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSM.DE vs. QDVP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSM.DE на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа QDVP.DE равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSM.DE и QDVP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSM.DEQDVP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.75

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.13

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.11

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.09

+0.18

Просадки

Сравнение просадок IUSM.DE и QDVP.DE

Максимальная просадка IUSM.DE за все время составила -21.40%, что больше максимальной просадки QDVP.DE в -16.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSM.DE и QDVP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSM.DEQDVP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-16.57%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-3.46%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.86%

-11.15%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.69%

-14.91%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.40%

-16.57%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.38%

-7.63%

-9.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-7.72%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.37%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSM.DE и QDVP.DE

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что IUSM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSM.DEQDVP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

0.92%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

4.07%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

5.62%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.96%

8.15%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

7.56%

+0.77%

Сравнение комиссий IUSM.DE и QDVP.DE

IUSM.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QDVP.DE в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSM.DE и QDVP.DE

Дивидендная доходность IUSM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности QDVP.DE в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		3.72%3.73%3.65%2.91%1.93%0.96%1.53%2.24%2.07%1.83%1.66%1.84%
QDVP.DE
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF		3.58%3.63%3.51%3.27%2.45%2.19%2.69%2.99%3.03%3.04%1.54%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IUSM.DE and QDVP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUSM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for QDVP.DE.

IUSM.DE is categorized as Government Bonds, while QDVP.DE is Mortgage Backed Securities. IUSM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year, while QDVP.DE tracks Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index. Their fees differ too: 0.07% for IUSM.DE and 0.28% for QDVP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSM.DE и QDVP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор