PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSM.DE с OM3M.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSM.DE с OM3M.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and OM3M.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist) are both Government Bonds funds from iShares - IUSM.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year while OM3M.DE tracks the ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSM.DE returned -0.31%/yr vs 1.05%/yr for OM3M.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IUSM.DE и OM3M.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSM.DE показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у OM3M.DE с доходностью 0.54%.

IUSM.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.59%
1 год
1.69%
3 года*
-0.48%
5 лет*
-0.31%
10 лет*
0.29%

OM3M.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.54%
6 месяцев
-0.18%
1 год
1.18%
3 года*
0.55%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSM.DE и OM3M.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		0.22%-4.06%5.00%-0.24%-9.67%4.92%-0.18%11.27%4.10%
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist		0.54%-4.89%7.50%0.56%-3.84%5.66%-2.73%8.28%4.00%

Correlation

The correlation between IUSM.DE and OM3M.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2018 г.

0.92

The correlation between IUSM.DE and OM3M.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с IUSM.DE:
IUSM.DE с IS04.DEIUSM.DE с SXRM.DEIUSM.DE с TRSX.LIUSM.DE с ILTBIUSM.DE с IEFIUSM.DE с SXR8.DEIUSM.DE с VUAA.L
Часто сравнивают с OM3M.DE:
OM3M.DE с TPSA.ASOM3M.DE с CEMF.DEOM3M.DE с 2B7S.DEOM3M.DE с XT01.DEOM3M.DE с PR1T.DEOM3M.DE с SXRM.DEOM3M.DE с CBU0.DE

Доходность на риск

IUSM.DE vs. OM3M.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSM.DE
Ранг доходности на риск IUSM.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSM.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSM.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSM.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSM.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSM.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
OM3M.DE
Ранг доходности на риск OM3M.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM3M.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM3M.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSM.DE c OM3M.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSM.DEOM3M.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
0.16

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
0.26

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.20

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

0.51

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSM.DE vs. OM3M.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSM.DE на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа OM3M.DE равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSM.DE и OM3M.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSM.DEOM3M.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.16

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.14

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.25

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IUSM.DE и OM3M.DE

Максимальная просадка IUSM.DE за все время составила -21.40%, что больше максимальной просадки OM3M.DE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSM.DE и OM3M.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSM.DEOM3M.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-13.79%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-4.06%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.86%

-9.94%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.69%

-12.25%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.38%

-7.74%

-9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-6.62%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.63%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSM.DE и OM3M.DE

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что IUSM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OM3M.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSM.DEOM3M.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

0.81%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

3.63%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

5.25%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.96%

7.56%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

7.18%

+1.15%

Сравнение комиссий IUSM.DE и OM3M.DE

И IUSM.DE, и OM3M.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSM.DE и OM3M.DE

Дивидендная доходность IUSM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности OM3M.DE в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		3.72%3.73%3.65%2.91%1.93%0.96%1.53%2.24%2.07%1.83%1.66%1.84%
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist		3.38%3.78%3.19%2.59%1.31%0.83%1.81%2.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IUSM.DE and OM3M.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSM.DE and OM3M.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.

IUSM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year, while OM3M.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSM.DE и OM3M.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор