Сравнение IUSM.DE с CBU0.DE
IUSM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and CBU0.DE (iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - IUSM.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 7-10 Year, while CBU0.DE is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, IUSM.DE returned -0.48%/yr vs 3.94%/yr for CBU0.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IUSM.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for CBU0.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSM.DE и CBU0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSM.DE показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у CBU0.DE с доходностью -0.89%.
IUSM.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- -0.48%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- 0.29%
CBU0.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSM.DE и CBU0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IUSM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 0.22% | -4.06% | 5.00% | -4.04% |
CBU0.DE iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.89% | 4.58% | -0.25% | 5.06% |
Correlation
The correlation between IUSM.DE and CBU0.DE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between IUSM.DE and CBU0.DE has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSM.DE vs. CBU0.DE — Ранг доходности на риск
IUSM.DE
CBU0.DE
Сравнение IUSM.DE c CBU0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSM.DE | CBU0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.58 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 1.62 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSM.DE | CBU0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.48 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.45 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок IUSM.DE и CBU0.DE
Максимальная просадка IUSM.DE за все время составила -21.40%, что больше максимальной просадки CBU0.DE в -6.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSM.DE и CBU0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSM.DE | CBU0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.40% | -6.02% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -4.20% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.86% | -4.20% | -6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.38% | -2.03% | -15.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -1.65% | -8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.52% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSM.DE и CBU0.DE
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) составляет 1.14%, в то время как у iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что IUSM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBU0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSM.DE | CBU0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 2.00% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | 4.39% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 5.11% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.96% | 5.81% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 5.81% | +2.52% |
Сравнение комиссий IUSM.DE и CBU0.DE
IUSM.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CBU0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSM.DE и CBU0.DE
Дивидендная доходность IUSM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как CBU0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU0.DE iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 3.72% | 3.73% | 3.65% | 2.91% | 1.93% | 0.96% | 1.53% | 2.24% | 2.07% | 1.83% | 1.66% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
IUSM.DE and CBU0.DE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for CBU0.DE.
IUSM.DE is categorized as Government Bonds, while CBU0.DE is Corporate Bonds. IUSM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year, while CBU0.DE tracks iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.07% for IUSM.DE and 0.25% for CBU0.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSM.DE и CBU0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор