Сравнение IUSK.DE с EXH9.DE
IUSK.DE (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)) and EXH9.DE (iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - IUSK.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels, while EXH9.DE is a Utilities Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Utilities. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSK.DE returned 7.86%/yr vs 10.74%/yr for EXH9.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSK.DE charges 0.20%/yr vs 0.47%/yr for EXH9.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSK.DE и EXH9.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSK.DE показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у EXH9.DE с доходностью 12.41%. За последние 10 лет акции IUSK.DE уступали акциям EXH9.DE по среднегодовой доходности: 7.86% против 10.74% соответственно.
IUSK.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 7.86%
EXH9.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение доходности по годам IUSK.DE и EXH9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSK.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 6.53% | 3.95% | 5.36% | 16.45% | -15.18% | 26.73% | 4.02% | 30.88% | -7.69% | 11.41% |
EXH9.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 12.41% | 33.92% | 1.25% | 13.58% | -7.50% | 8.84% | 10.88% | 31.91% | 1.47% | 9.93% |
Correlation
The correlation between IUSK.DE and EXH9.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2011 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between IUSK.DE and EXH9.DE has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSK.DE vs. EXH9.DE — Ранг доходности на риск
IUSK.DE
EXH9.DE
Сравнение IUSK.DE c EXH9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSK.DE | EXH9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 3.44 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 9.54 | -8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSK.DE | EXH9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.74 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.73 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.63 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IUSK.DE и EXH9.DE
Максимальная просадка IUSK.DE за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки EXH9.DE в -51.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSK.DE и EXH9.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSK.DE | EXH9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.56% | -51.33% | +17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -7.45% | -2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.94% | -13.67% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.50% | -22.71% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | -33.21% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -5.32% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -16.67% | +10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 2.69% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSK.DE и EXH9.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) составляет 4.24%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что IUSK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXH9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSK.DE | EXH9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.89% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 12.89% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 14.75% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 16.00% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 17.03% | -1.53% |
Сравнение комиссий IUSK.DE и EXH9.DE
IUSK.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXH9.DE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSK.DE и EXH9.DE
IUSK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH9.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 2.61% | 2.96% | 3.27% | 3.47% | 3.33% | 3.11% | 2.36% | 3.41% | 3.31% | 6.56% | 4.89% | 4.62% |
IUSK.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSK.DE and EXH9.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSK.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSK.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for EXH9.DE.
IUSK.DE is categorized as Europe Equities, while EXH9.DE is Utilities Equities. IUSK.DE tracks MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels, while EXH9.DE tracks STOXX® Europe 600 Utilities. Their fees differ too: 0.20% for IUSK.DE and 0.47% for EXH9.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSK.DE и EXH9.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор