PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSK.DE с AW1P.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSK.DE с AW1P.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE).

IUSK.DE и AW1P.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 25 февр. 2011 г.. AW1P.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 7 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSK.DE и AW1P.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSK.DE и AW1P.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IUSK.DE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)		-2.10%3.95%5.36%16.45%-2.47%
AW1P.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		-1.74%3.61%25.39%22.76%-14.89%

Доходность по периодам

С начала года, IUSK.DE показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у AW1P.DE с доходностью -1.74%.

IUSK.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
-1.44%
1 год
1.38%
3 года*
4.51%
5 лет*
4.61%
10 лет*
7.50%

AW1P.DE

1 день
2.28%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.87%
1 год
10.84%
3 года*
13.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с IUSK.DE:
IUSK.DE с SRIW.LIUSK.DE с SLMC.DEIUSK.DE с VTIIUSK.DE с VWCE.DEIUSK.DE с ^NDXIUSK.DE с AYEW.DEIUSK.DE с CSPX.L
Часто сравнивают с AW1P.DE:
AW1P.DE с QQQAW1P.DE с AW14.DEAW1P.DE с RENW.DEAW1P.DE с ACWIAW1P.DE с NUKL.DEAW1P.DE с SEC0.DEAW1P.DE с VTI

Сравнение комиссий IUSK.DE и AW1P.DE

IUSK.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AW1P.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AW1P.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc
IUSK.DE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

IUSK.DE vs. AW1P.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSK.DE
Ранг доходности на риск IUSK.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSK.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSK.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSK.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSK.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSK.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AW1P.DE
Ранг доходности на риск AW1P.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1P.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1P.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1P.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1P.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1P.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSK.DE c AW1P.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSK.DEAW1P.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.62

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

0.94

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.13

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.91

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.90

6.52

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSK.DE vs. AW1P.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSK.DE на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа AW1P.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSK.DE и AW1P.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSK.DEAW1P.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.62

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

0.00

Корреляция

Корреляция между IUSK.DE и AW1P.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSK.DE и AW1P.DE

Ни IUSK.DE, ни AW1P.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUSK.DE и AW1P.DE

Максимальная просадка IUSK.DE за все время составила -33.56%, что больше максимальной просадки AW1P.DE в -23.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSK.DE и AW1P.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSK.DEAW1P.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-23.64%

-9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-9.57%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-5.62%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-5.54%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.36%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSK.DE и AW1P.DE

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что IUSK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AW1P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSK.DEAW1P.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

4.76%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

10.14%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

17.46%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

15.71%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

15.71%

-0.23%