Сравнение IUSK.DE с SRIW.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L).

IUSK.DE и SRIW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 25 февр. 2011 г.. SRIW.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 7 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSK.DE и SRIW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSK.DE и SRIW.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
IUSK.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)	-2.10%	3.95%	5.36%	16.45%	-15.18%	26.73%	11.05%
SRIW.L UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	-3.68%	0.48%	24.88%	23.63%	-19.30%	34.62%	12.50%

Разные валюты инструментов

IUSK.DE торгуется в EUR, в то время как SRIW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SRIW.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSK.DE показывает доходность -2.10%, что значительно выше, чем у SRIW.L с доходностью -3.68%.

IUSK.DE

1 день: -0.04%

1 месяц: -1.85%

С начала года: -2.10%

6 месяцев: -1.44%

1 год: 1.38%

3 года*: 4.51%

5 лет*: 4.61%

10 лет*: 7.50%

SRIW.L

1 день: -0.15%

1 месяц: -3.01%

С начала года: -3.68%

6 месяцев: -2.03%

1 год: 5.47%

3 года*: 11.47%

5 лет*: 8.34%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)

Название символа

UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с IUSK.DE:

IUSK.DE с SLMC.DE IUSK.DE с AW1P.DE IUSK.DE с VTI IUSK.DE с VWCE.DE IUSK.DE с ^NDX IUSK.DE с AYEW.DE IUSK.DE с CSPX.L

Часто сравнивают с SRIW.L:

SRIW.L с IWDA.L SRIW.L с UC44.L SRIW.L с X7PP.L SRIW.L с 5ESG.L SRIW.L с EUFM.L SRIW.L с IWFV.L SRIW.L с JEPG.L

Сравнение комиссий IUSK.DE и SRIW.L

IUSK.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SRIW.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SRIW.L

UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

IUSK.DE

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

IUSK.DE vs. SRIW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSK.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SRIW.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSK.DE c SRIW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IUSK.DE	SRIW.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.09	0.34	-0.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.22	0.56	-0.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.08	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.34	-0.17	+0.51
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.90	-0.49	+1.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSK.DE vs. SRIW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSK.DE на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SRIW.L равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSK.DE и SRIW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IUSK.DE	SRIW.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.09	0.34	-0.25
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.32	0.64	-0.33
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.48	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.84	-0.38

Корреляция

Корреляция между IUSK.DE и SRIW.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSK.DE и SRIW.L

IUSK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SRIW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020
IUSK.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SRIW.L UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	1.14%	1.28%	1.25%	1.26%	1.47%	1.10%	0.22%

Просадки

Сравнение просадок IUSK.DE и SRIW.L

Максимальная просадка IUSK.DE за все время составила -33.56%, что больше максимальной просадки SRIW.L в -23.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSK.DE и SRIW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IUSK.DE	SRIW.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.56%	-21.55%	-12.01%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.12%	-9.66%	-0.46%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.50%	-21.55%	-1.95%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.56%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.52%	-6.70%	+0.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.96%	-5.06%	-0.90%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.83%	5.49%	-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSK.DE и SRIW.L

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что IUSK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRIW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IUSK.DE	SRIW.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.80%	4.70%	+1.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.65%	9.22%	+0.43%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.30%	17.88%	-2.58%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.44%	17.66%	-3.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.48%	17.28%	-1.80%

Сравнение IUSK.DE с SRIW.L

Доходность

Сравнение доходности IUSK.DE и SRIW.L

Сравнение доходности по годам IUSK.DE и SRIW.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IUSK.DE

SRIW.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IUSK.DE и SRIW.L

Доходность на риск

IUSK.DE vs. SRIW.L — Ранг доходности на риск

IUSK.DE

SRIW.L

Сравнение IUSK.DE c SRIW.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IUSK.DE vs. SRIW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSK.DE и SRIW.L

Просадки

Сравнение просадок IUSK.DE и SRIW.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IUSK.DE и SRIW.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)