Сравнение IUSK.DE с ^NDX
IUSK.DE (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, IUSK.DE returned 8.13%/yr vs 19.41%/yr for ^NDX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IUSK.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSK.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSK.DE показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 16.57%. За последние 10 лет акции IUSK.DE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 8.13% против 19.41% соответственно.
IUSK.DE
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 7.85%
- С начала года
- 9.41%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.13%
- Всё время*
- 8.15%
^NDX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -5.54%
- 6 месяцев
- 13.85%
- С начала года
- 16.57%
- 1 год
- 26.27%
- 3 года*
- 21.81%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 19.41%
- Всё время*
- 16.08%
Сравнение доходности по годам IUSK.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSK.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 9.41% | 3.95% | 5.36% | 16.45% | -15.18% | 26.73% | 4.01% | 30.88% | -7.68% | 11.41% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.57% | 5.91% | 33.12% | 49.19% | -28.81% | 36.10% | 35.42% | 41.08% | 3.61% | 15.35% |
Correlation
The correlation between IUSK.DE and ^NDX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2011 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSK.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
IUSK.DE
^NDX
Сравнение IUSK.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSK.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.36 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 7.04 | -3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSK.DE и ^NDX
Максимальная просадка IUSK.DE за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSK.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSK.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.56% | -46.44% | +12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -11.19% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.94% | -27.30% | +11.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.50% | -31.53% | +8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | -31.53% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -5.66% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -8.01% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.74% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSK.DE и ^NDX
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) составляет 3.06%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что IUSK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSK.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 6.83% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 14.33% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 18.48% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 22.58% | -7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 22.99% | -7.89% |
Часто задаваемые вопросы
IUSK.DE and ^NDX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IUSK.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор