Сравнение IUSK.DE с ^NDX
IUSK.DE (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IUSK.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSK.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSK.DE показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 21.80%.
IUSK.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 7.86%
^NDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 21.80%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSK.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IUSK.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 6.53% | -1.51% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.93% | 12.54% |
Correlation
The correlation between IUSK.DE and ^NDX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSK.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
IUSK.DE
^NDX
Сравнение IUSK.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSK.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSK.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 2.30 | -1.81 |
Просадки
Сравнение просадок IUSK.DE и ^NDX
Максимальная просадка IUSK.DE за все время составила -33.56%, что больше максимальной просадки ^NDX в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSK.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSK.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.56% | -11.19% | -22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.69% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -2.54% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSK.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSK.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 16.28% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 16.28% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 16.28% | -0.78% |
Часто задаваемые вопросы
IUSK.DE and ^NDX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IUSK.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор