Сравнение IUSK.DE с ^NDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

IUSK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 25 февр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IUSK.DE и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSK.DE и ^NDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IUSK.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)	-2.10%	3.95%	5.36%	16.45%	-15.18%	26.73%	4.02%	30.88%	-7.69%	11.41%
^NDX NASDAQ 100 Index	-3.05%	5.91%	33.12%	49.19%	-28.81%	36.10%	35.42%	41.08%	3.61%	15.35%

Разные валюты инструментов

IUSK.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSK.DE показывает доходность -2.10%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции IUSK.DE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 7.50% против 18.02% соответственно.

IUSK.DE

1 день: -0.04%

1 месяц: -1.85%

С начала года: -2.10%

6 месяцев: -1.44%

1 год: 1.38%

3 года*: 4.51%

5 лет*: 4.61%

10 лет*: 7.50%

^NDX

1 день: 0.00%

1 месяц: -2.46%

С начала года: -3.41%

6 месяцев: -2.24%

1 год: 14.83%

3 года*: 19.85%

5 лет*: 12.90%

10 лет*: 18.02%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)

Название символа

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с IUSK.DE:

IUSK.DE с SRIW.L IUSK.DE с SLMC.DE IUSK.DE с AW1P.DE IUSK.DE с VTI IUSK.DE с VWCE.DE IUSK.DE с AYEW.DE IUSK.DE с CSPX.L

Часто сравнивают с ^NDX:

^NDX с BRK-B ^NDX с SPY ^NDX с ARKK ^NDX с ^IXIC ^NDX с TSLA ^NDX с VOO ^NDX с NQ=F

Доходность на риск

IUSK.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSK.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^NDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSK.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IUSK.DE	^NDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.09	0.60	-0.51
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.22	1.00	-0.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.15	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.34	1.06	-0.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.90	3.52	-2.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSK.DE vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSK.DE на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSK.DE и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IUSK.DE	^NDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.09	0.60	-0.51
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.32	0.58	-0.27
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.48	0.79	-0.31
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.67	-0.21

Корреляция

Корреляция между IUSK.DE и ^NDX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок IUSK.DE и ^NDX

Максимальная просадка IUSK.DE за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSK.DE и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IUSK.DE	^NDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.56%	-82.90%	+49.34%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.12%	-12.12%	+2.00%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.50%	-35.56%	+12.06%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.56%	-35.56%	+2.00%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.52%	-7.94%	+1.42%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.96%	-24.72%	+18.76%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.83%	3.52%	+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSK.DE и ^NDX

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что IUSK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IUSK.DE	^NDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.80%	5.50%	+0.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.65%	13.15%	-3.50%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.30%	24.92%	-9.62%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.44%	22.25%	-7.81%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.48%	22.85%	-7.37%

Сравнение IUSK.DE с ^NDX

Доходность

Сравнение доходности IUSK.DE и ^NDX

Сравнение доходности по годам IUSK.DE и ^NDX

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IUSK.DE

^NDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

IUSK.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

IUSK.DE

^NDX

Сравнение IUSK.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IUSK.DE vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Просадки

Сравнение просадок IUSK.DE и ^NDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IUSK.DE и ^NDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)