Сравнение IUSK.DE с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и NASDAQ 100 (^NDX).
IUSK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 25 февр. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSK.DE или ^NDX.
Основные характеристики
| IUSK.DE | ^NDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.73% | 19.06% |
| Дох-ть за 1 год | 16.09% | 32.67% |
| Дох-ть за 3 года | 2.07% | 7.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.40% | 19.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.38% | 17.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 2.09 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 2.75 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.79 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 7.71 | 9.77 |
| Индекс Язвы | 2.09% | 3.75% |
| Дневная вол-ть | 10.76% | 17.51% |
| Макс. просадка | -33.56% | -82.90% |
| Текущая просадка | -5.06% | -3.11% |
Корреляция
Корреляция между IUSK.DE и ^NDX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IUSK.DE и ^NDX
С начала года, IUSK.DE показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 19.06%. За последние 10 лет акции IUSK.DE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 7.38% против 17.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSK.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IUSK.DE и ^NDX
Максимальная просадка IUSK.DE за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSK.DE и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSK.DE и ^NDX
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) составляет 3.09%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что IUSK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.