PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSF.L с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSF.L с IJH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSF.L (iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from iShares - IUSF.L tracks the Russell Mid Cap TR USD while IJH tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSF.L returned 7.45%/yr vs 9.12%/yr for IJH. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSF.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for IJH.

Доходность

Сравнение доходности IUSF.L и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (IUSF.L) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSF.L торгуется в GBp, в то время как IJH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJH были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSF.L показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 13.44%.

IUSF.L

1 день
0.64%
1 месяц
3.50%
С начала года
7.69%
6 месяцев
6.92%
1 год
18.15%
3 года*
11.63%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

IJH

1 день
-1.39%
1 месяц
0.98%
С начала года
13.44%
6 месяцев
11.87%
1 год
26.06%
3 года*
12.42%
5 лет*
9.12%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSF.L и IJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSF.L
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF		7.69%1.00%14.60%10.79%-8.57%27.74%13.62%23.94%-5.85%7.91%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		13.44%-0.23%15.91%10.59%-2.78%25.90%10.26%21.30%-5.93%6.20%

Correlation

The correlation between IUSF.L and IJH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2016 г.

0.61

The correlation between IUSF.L and IJH has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSF.L и IJH

Секторы
IUSF.L
IJH

Технологии

21.2%
15.7%

Промышленность

16.5%
25.0%

Финансовые услуги

12.4%
14.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.7%

Здравоохранение

9.3%
8.6%

Недвижимость

7.1%
7.5%

Коммунальные услуги

6.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

5.7%
3.8%

Сырьевые материалы

5.3%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.9%
1.0%

Энергетика

2.3%
5.5%

Технологии

IUSF.L
21.2%
IJH
15.7%

Промышленность

IUSF.L
16.5%
IJH
25.0%

Финансовые услуги

IUSF.L
12.4%
IJH
14.4%

Потребительский циклический сектор

IUSF.L
9.9%
IJH
10.7%

Здравоохранение

IUSF.L
9.3%
IJH
8.6%

Недвижимость

IUSF.L
7.1%
IJH
7.5%

Коммунальные услуги

IUSF.L
6.3%
IJH
3.1%

Потребительский защитный сектор

IUSF.L
5.7%
IJH
3.8%

Сырьевые материалы

IUSF.L
5.3%
IJH
4.8%

Коммуникационные услуги

IUSF.L
3.9%
IJH
1.0%

Энергетика

IUSF.L
2.3%
IJH
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с IUSF.L:
IUSF.L с VTIIUSF.L с VUAA.LIUSF.L с VOOIUSF.L с ^SP500TRIUSF.L с VGTIUSF.L с CNX1.LIUSF.L с SPY
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с IVOOIJH с SCHM

Доходность на риск

IUSF.L vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSF.L
Ранг доходности на риск IUSF.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSF.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSF.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSF.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSF.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSF.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSF.L c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (IUSF.L) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSF.LIJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.76

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.47

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.27

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

11.77

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSF.L vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSF.L на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJH равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSF.L и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSF.LIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IUSF.L и IJH

Максимальная просадка IUSF.L за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки IJH в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSF.L и IJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSF.LIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-37.62%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-8.01%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.73%

-25.31%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.73%

-25.31%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.39%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-6.29%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.22%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSF.L и IJH

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (IUSF.L) составляет 2.67%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что IUSF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSF.LIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.77%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

10.77%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

14.89%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

18.49%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

20.80%

-3.44%

Сравнение комиссий IUSF.L и IJH

IUSF.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSF.L и IJH

IUSF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.20%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
IUSF.L
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUSF.L and IJH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for IUSF.L.

IUSF.L tracks Russell Mid Cap TR USD, while IJH tracks S&P MidCap 400 Index. Their fees differ too: 0.20% for IUSF.L and 0.05% for IJH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSF.L и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор