Сравнение IUSF.L с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (IUSF.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
IUSF.L и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Mid Cap TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSF.L или VTI.
Основные характеристики
| IUSF.L | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.74% | 9.22% |
| Дох-ть за 1 год | 21.73% | 28.37% |
| Дох-ть за 3 года | 7.22% | 7.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.78% | 13.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 13.11% | 11.95% |
| Макс. просадка | -33.67% | -55.45% |
| Current Drawdown | -1.93% | -0.66% |
Корреляция
Корреляция между IUSF.L и VTI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IUSF.L и VTI
С начала года, IUSF.L показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSF.L и VTI
IUSF.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSF.L c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (IUSF.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSF.L и VTI
IUSF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSF.L iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок IUSF.L и VTI
Максимальная просадка IUSF.L за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSF.L и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSF.L и VTI
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (IUSF.L) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что IUSF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.