PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSF.L с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSF.L с DRIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSF.L (iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both exchange-traded funds - IUSF.L is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Mid Cap TR USD, while DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSF.L returned 7.45%/yr vs 8.91%/yr for DRIV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSF.L charges 0.20%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.

Доходность

Сравнение доходности IUSF.L и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (IUSF.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSF.L торгуется в GBp, в то время как DRIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRIV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSF.L показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 31.86%.

IUSF.L

1 день
0.64%
1 месяц
3.50%
С начала года
7.69%
6 месяцев
6.92%
1 год
18.15%
3 года*
11.63%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

DRIV

1 день
-7.27%
1 месяц
-0.37%
С начала года
31.86%
6 месяцев
28.37%
1 год
79.01%
3 года*
14.89%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSF.L и DRIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUSF.L
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF		7.69%1.00%14.60%10.79%-8.57%27.74%13.62%23.94%-1.26%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		31.86%21.13%-3.39%19.84%-26.30%29.01%57.98%23.65%-12.06%

Correlation

The correlation between IUSF.L and DRIV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2018 г.

0.53

The correlation between IUSF.L and DRIV has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSF.L и DRIV

Секторы
IUSF.L
DRIV

Технологии

21.2%
34.0%

Промышленность

16.5%
19.4%

Финансовые услуги

12.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%
26.8%

Здравоохранение

9.3%

-

Недвижимость

7.1%

-

Коммунальные услуги

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Сырьевые материалы

5.3%
14.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
5.4%

Энергетика

2.3%

-

Технологии

IUSF.L
21.2%
DRIV
34.0%

Промышленность

IUSF.L
16.5%
DRIV
19.4%

Финансовые услуги

IUSF.L
12.4%
DRIV

-

Потребительский циклический сектор

IUSF.L
9.9%
DRIV
26.8%

Здравоохранение

IUSF.L
9.3%
DRIV

-

Недвижимость

IUSF.L
7.1%
DRIV

-

Коммунальные услуги

IUSF.L
6.3%
DRIV

-

Потребительский защитный сектор

IUSF.L
5.7%
DRIV

-

Сырьевые материалы

IUSF.L
5.3%
DRIV
14.4%

Коммуникационные услуги

IUSF.L
3.9%
DRIV
5.4%

Энергетика

IUSF.L
2.3%
DRIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с IUSF.L:
IUSF.L с VTIIUSF.L с VUAA.LIUSF.L с VOOIUSF.L с IJHIUSF.L с ^SP500TRIUSF.L с VGTIUSF.L с CNX1.L
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с TAN

Доходность на риск

IUSF.L vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSF.L
Ранг доходности на риск IUSF.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSF.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSF.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSF.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSF.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSF.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSF.L c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (IUSF.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSF.LDRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
3.23

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.76

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.52

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

6.95

-4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

22.17

-14.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSF.L vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSF.L на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSF.L и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSF.LDRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

3.23

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.36

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IUSF.L и DRIV

Максимальная просадка IUSF.L за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки DRIV в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSF.L и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSF.LDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-38.59%

+4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-11.43%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.73%

-33.83%

+11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.73%

-38.59%

+15.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.33%

+8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-11.87%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.57%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSF.L и DRIV

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (IUSF.L) составляет 2.67%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что IUSF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSF.LDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

11.48%

-8.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

19.29%

-11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

24.64%

-13.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

24.85%

-8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

25.90%

-8.54%

Сравнение комиссий IUSF.L и DRIV

IUSF.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSF.L и DRIV

IUSF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.82%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
IUSF.L
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUSF.L and DRIV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSF.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSF.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.

IUSF.L is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DRIV is Global Equities. IUSF.L tracks Russell Mid Cap TR USD, while DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.20% for IUSF.L and 0.68% for DRIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSF.L и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор