PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSE.L с SPY5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSE.L с SPY5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSE.L (iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - IUSE.L tracks the S&P 500 EUR Hedged Index while SPY5.L tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSE.L returned 12.48%/yr vs 15.10%/yr for SPY5.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSE.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for SPY5.L.

Доходность

Сравнение доходности IUSE.L и SPY5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSE.L торгуется в EUR, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSE.L показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у SPY5.L с доходностью 11.57%. За последние 10 лет акции IUSE.L уступали акциям SPY5.L по среднегодовой доходности: 12.48% против 15.10% соответственно.

IUSE.L

1 день
0.01%
1 месяц
3.10%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.36%
1 год
24.30%
3 года*
19.47%
5 лет*
11.10%
10 лет*
12.48%

SPY5.L

1 день
-0.13%
1 месяц
5.19%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.68%
3 года*
18.91%
5 лет*
14.76%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSE.L и SPY5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc		9.10%14.95%23.20%23.05%-21.17%27.85%14.81%26.33%-8.40%19.04%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		11.58%3.49%33.64%22.84%-13.64%38.95%7.83%33.81%-0.63%7.52%

Correlation

The correlation between IUSE.L and SPY5.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2012 г.

0.79

The correlation between IUSE.L and SPY5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSE.L и SPY5.L

Секторы
IUSE.L
SPY5.L

Технологии

35.6%
38.0%

Финансовые услуги

11.8%
11.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.8%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

IUSE.L
35.6%
SPY5.L
38.0%

Финансовые услуги

IUSE.L
11.8%
SPY5.L
11.3%

Коммуникационные услуги

IUSE.L
11.2%
SPY5.L
10.6%

Потребительский циклический сектор

IUSE.L
10.1%
SPY5.L
9.8%

Здравоохранение

IUSE.L
8.5%
SPY5.L
8.4%

Промышленность

IUSE.L
8.3%
SPY5.L
7.6%

Потребительский защитный сектор

IUSE.L
4.9%
SPY5.L
4.7%

Энергетика

IUSE.L
3.5%
SPY5.L
3.4%

Коммунальные услуги

IUSE.L
2.3%
SPY5.L
2.6%

Недвижимость

IUSE.L
1.9%
SPY5.L
1.8%

Сырьевые материалы

IUSE.L
1.8%
SPY5.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IUSE.L:
IUSE.L с EXS1.DEIUSE.L с CEMS.DEIUSE.L с IBCK.DEIUSE.L с IBCF.DEIUSE.L с SPYIUSE.L с SNAW.DEIUSE.L с SXR8.DE
Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.L

Доходность на риск

IUSE.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSE.L
Ранг доходности на риск IUSE.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSE.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSE.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSE.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSE.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSE.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSE.LSPY5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.08

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.88

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.63

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

12.49

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSE.L vs. SPY5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSE.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY5.L равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSE.L и SPY5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSE.LSPY5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.08

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.93

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.90

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.95

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IUSE.L и SPY5.L

Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, примерно равная максимальной просадке SPY5.L в -33.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и SPY5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSE.LSPY5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.75%

-33.39%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-7.04%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.33%

-22.49%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-22.49%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.75%

-33.39%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.41%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-4.05%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.05%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSE.L и SPY5.L

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что IUSE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSE.LSPY5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.01%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

8.54%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

12.28%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

15.89%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

16.68%

-0.35%

Сравнение комиссий IUSE.L и SPY5.L

IUSE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSE.L и SPY5.L

IUSE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.71%2.20%2.29%1.64%1.73%

Часто задаваемые вопросы

IUSE.L and SPY5.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for IUSE.L.

IUSE.L tracks S&P 500 EUR Hedged Index, while SPY5.L tracks S&P 500. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for IUSE.L and 0.09% for SPY5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSE.L и SPY5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор